中级银行从业资格之中级风险管理自测题库加精品答案【b卷】附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理自测题库加精品答案

第一部分单选题(50题)

1、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。

A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况

B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险

C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制

D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响

【答案】：D

【解析】这道题正确答案为D。下面对本题各点逐一分析：A项，资本充足率压力测试框架可看作汇总各实质性风险压力测试的平台，能描绘压力情景下银行的整体状况，该说法正确。因为通过这个框架，可将不同风险的压力测试结果整合起来，让银行清晰了解在压力情景下自身的整体运营、财务等各方面状况。B项，资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险，此表述无误。在统一情景下进行测试，能保证测试的一致性和可比性，全面分析行业内各实质性风险对银行资本充足率的影响，使得测试结果更具科学性和有效性。C项，银行在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制是合理且必要的。全面性可确保涵盖各类风险，审慎性能保证测试结果可靠，前瞻性有助于银行提前应对潜在风险，符合银行风险管理的要求。D项，银行应采用以定量分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生的损失及风险资产的变化，以此评估对银行整体层面资本充足水平的影响，而不是以定性分析为主。定量分析能够提供具体的数据和精确的结果，对于准确评估风险和资本充足水平更为有效，而定性分析更侧重于对事物性质和特征的描述，难以提供精确的风险量化评估。所以该项表述错误。

2、下列指标的计算公式中，正确的是（）。

A.资本金收益率=税后净收人／资产总额

B.资产收益率=税后净收入／资本金总额

C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)／资产总额

D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支出)

【答案】：C

【解析】逐一分析各选项：A.资本金收益率的正确计算公式应该是税后净收入／资本金总额，而不是税后净收人／资产总额，所以A错误。B.资产收益率的正确计算公式是税后净收入／资产总额，并非税后净收入／资本金总额，所以B错误。C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)／资产总额，该公式正确。D.非利息收入率的正确计算公式为非利息收入／营业收入，而不是(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支出)，所以D错误。综上，本题正确答案选C。

3、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。

A.0.03%，0.03%

B.0.02%，0.04%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%

【答案】：D

【解析】本题考查商业银行信用风险内部评级体系中违约概率的设定。在商业银行信用风险内部评级体系中，监管要求违约概率不得低于0.03%。借款人A的一年期违约可能性为0.02%，低于0.03%，按照监管要求，其一年期违约概率应设定为0.03%；借款人B的一年期违约可能性为0.04%，高于0.03%，则其一年期违约概率为0.04%。所以A、B的一年期违约概率分别为0.03%，0.04%，答案选D。

4、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。

A.7％

B.7.2％

C.7.8％

D.8％

【答案】：C

【解析】本题可根据死亡率模型来计算该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率。死亡率模型是假设每一年中只有违约和不违约两种状态，且各年的违约事件相互独立。要求3年期间出现违约的概率，可先求出3年都不违约的概率，再用1减去3年都不违约的概率，即可得到3年期间出现违约的概率。已知该信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％，那么该债务人在第1年不违约的概率为\(1-1\%=99\%\)；在第2年不违约的概率为\(1-2\%=98\%\)；在第3年不违约的概率为\(1-5\%=95\%\)。由于各年的违约事件相互独立，所以3年都不违约的概率为各年不违约概率的乘积，即\(99\%×98\%×95\%=0.99×0.98×0.95