中级银行从业资格之中级风险管理自我提分评估带答案详解（名师推荐）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理自我提分评估

第一部分单选题(50题)

1、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（）。

A.声誉

B.利率水平

C.经济周期

D.宏观经济政策

【答案】：A

【解析】本题可根据各选项所涉及因素与市场的关联程度来进行分析。A项：声誉是客户自身的一种属性，主要反映其过往的信用表现、商业道德等方面，是基于客户自身特点形成的，与市场的波动、市场环境等没有直接关联，是与市场无关的因素。B项：利率水平是金融市场中极为关键的变量，它会随着市场资金供求关系、货币政策等市场因素的变化而波动。当市场资金紧张时，利率可能上升；当市场资金充裕时，利率可能下降，所以它与市场密切相关。C项：经济周期体现了宏观经济运行的阶段性特征，包括繁荣、衰退、萧条和复苏等阶段。在不同的经济周期阶段，市场的供求关系、企业的经营状况、消费者的消费行为等都会发生相应的变化，因此经济周期与市场紧密相连。D项：宏观经济政策是政府为了调控宏观经济运行而制定和实施的政策，如财政政策和货币政策等。这些政策的调整会直接影响市场的资金流动、企业的投资和生产决策以及消费者的消费和储蓄行为，对市场有着重大的影响。综上，答案选A。

2、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。

A.1％

B.2.5％

C.1.5％

D.2％

【答案】：A

【解析】商业银行按季计提一般准备，一般准备年末余额要求不低于年末贷款余额的特定比例，这考查对商业银行一般准备计提规定的了解。根据相关规定，商业银行一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的1％，所以答案是A。

3、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（）的资本要求

A.Delta风险

B.Gamma风险

C.Theta风险

D.Vega风险

【答案】：C

【解析】本题考查使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时所包含的风险资本要求。在使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，主要考虑的风险因素有Delta风险、Gamma风险和Vega风险。Delta风险衡量的是期权价格对标的资产价格变动的敏感度；Gamma风险反映的是Delta值对标的资产价格变动的敏感度；Vega风险体现的是期权价格对标的资产波动率变动的敏感度。而Theta风险是衡量期权价格随时间流逝而发生的变化，使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，并不包含Theta风险的资本要求。因此，答案选C。

4、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。

A.12.3％

B.2.89％

C.4.38％

D.6.83％

【答案】：C

【解析】本题可先明确正常贷款迁徙率的计算公式，再根据题目所给条件分别计算出公式中所需的数据，最后代入公式计算出正常贷款迁徙率。###步骤一：明确正常贷款迁徙率的计算公式正常贷款迁徙率是中国银行业监督管理委员会对商业银行风险监管的指标之一，其计算公式为：正常贷款迁徙率=期初正常贷款向下迁徙金额／（期初正常贷款余额-期初正常贷款期间减少金额）×100%。其中，期初正常贷款向下迁徙金额是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和；以及期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。期初正常贷款余额包括期初正常类贷款和期初关注类贷款余额之和。期初正常贷款期间减少金额是指期初正常类贷款和关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。###步骤二：计算期初正常贷款余额已知期初正常类贷款为900亿元，关注类贷款为50亿元，根据上述分析，期初正常贷款余额=期初正常类贷款余额+期初关注类贷款余额，即：900+50=950（亿元）。###步骤三：计算期初正常贷款期间减少金额已知该年度银行正常收回存量贷款150亿元（全部为正常类贷款），清收处置不良贷款25亿元，因为正常收回存量贷款属于正常贷款期间减少的金额，所以期初正常贷款期间减少金额为150亿元。###步骤四：计算期初正常贷款向下迁徙金额期初正常类贷款为900亿元，关注类贷款为50亿元。截至当期期末，正常类贷款为950亿元，关注类贷款为40亿元。该年度新发放贷款225亿元（截至当期