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中级银行从业资格之中级风险管理能力提升打印大全

第一部分单选题(50题)

1、（）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。

A.股东大会和董事会

B.董事会和监事会

C.高级管理层和股东大会

D.董事会和高级管理层

【答案】：D

【解析】商业银行战略规划相关的制定主体需明确各主体职能。董事会是银行的决策机构，负责银行整体发展战略等重大决策的制定；高级管理层负责执行董事会的决策，在战略规划方面，需要将董事会制定的战略细化并组织实施，二者共同负责制定商业银行最高级别的战略规划，为商业银行未来发展提供行动指南。A中股东大会是银行的权力机构，主要职责是选举董事、监事和审议批准重大事项等，一般不直接负责制定战略规划。B中监事会是监督机构，主要职责是监督银行的经营管理活动，不负责战略规划的制定。C中高级管理层虽参与战略规划实施，但股东大会不参与战略规划制定，故C也不正确。所以本题应选D。

2、下列选项不是风险预警程序的是（）。

A.信用信息的收集和传递

B.风险分析

C.风险避免

D.后评价

【答案】：C

【解析】本题主要考查风险预警程序的相关内容。风险预警是指根据各种渠道的信息，对可能发生的风险进行提前预报和警示的过程。其程序通常包括信用信息的收集和传递、风险分析以及后评价等步骤。A选项“信用信息的收集和传递”是风险预警的基础环节。通过收集相关的信用信息，并将其及时准确地传递到相应的分析部门，才能为后续的风险分析提供数据支持。B选项“风险分析”是在收集到信用信息之后，对这些信息进行深入研究和评估，以确定风险的可能性和程度，是风险预警程序中的关键步骤。C选项“风险避免”是一种风险管理策略，它是指通过采取措施避免可能面临的风险，而并非风险预警程序的一部分。风险预警主要是对可能出现的风险进行提示，而风险避免则侧重于对风险的应对和处理。D选项“后评价”是在风险预警实施一段时间后，对预警效果进行评估，总结经验教训，以便对预警程序进行改进和优化，属于风险预警程序的环节。综上，答案选C。

3、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（）。

A.声誉

B.利率水平

C.经济周期

D.宏观经济政策

【答案】：A

【解析】本题可根据各选项所涉及因素与市场的关联程度来进行分析。A项：声誉是客户自身的一种属性，主要反映其过往的信用表现、商业道德等方面，是基于客户自身特点形成的，与市场的波动、市场环境等没有直接关联，是与市场无关的因素。B项：利率水平是金融市场中极为关键的变量，它会随着市场资金供求关系、货币政策等市场因素的变化而波动。当市场资金紧张时，利率可能上升；当市场资金充裕时，利率可能下降，所以它与市场密切相关。C项：经济周期体现了宏观经济运行的阶段性特征，包括繁荣、衰退、萧条和复苏等阶段。在不同的经济周期阶段，市场的供求关系、企业的经营状况、消费者的消费行为等都会发生相应的变化，因此经济周期与市场紧密相连。D项：宏观经济政策是政府为了调控宏观经济运行而制定和实施的政策，如财政政策和货币政策等。这些政策的调整会直接影响市场的资金流动、企业的投资和生产决策以及消费者的消费和储蓄行为，对市场有着重大的影响。综上，答案选A。

4、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（）.

A.增加33.02亿元

B.减少33.17亿元

C.减少33.02亿元

D.增加33.17亿元

【答案】：B

【解析】本题可根据久期分析法中关于利率变动对商业银行整体价值影响的公式来计算。###步骤一：明确久期分析中利率变动对商业银行整体价值的计算公式久期分析法中，当市场利率变动时，资产价值和负债价值的变化可以用以下公式计算：\(\DeltaV_{A}=-D_{A}\timesV_{A}\times\frac{\Deltay}{1+y}\)\(\DeltaV_{L}=-D_{L}\timesV_{L}\times\frac{\Deltay}{1+y}\)其中\(\DeltaV_{A}\)为资产价值的变化，\(\DeltaV_{L}\)为负债价值的变化，\(D_{A}\)为资产久期，\(D_{L}\)为负债久期，\(V_{A}\)为资产初始价值，\(V_{L}\)为负债初始价值，\(\Deltay\)为利率变动幅度，\(y\)为初始利率。商业银行整体价值的变化\(\DeltaV=\DeltaV_{A}-\DeltaV_{L}\)。###步骤二：确定各参数的值-已知资产\(A=V_{A}=2000\)亿元，资