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中级银行从业资格之中级风险管理能力提升题库B卷
第一部分单选题(50题)
1、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。
A.操作风险
B.国家风险
C.市场风险
D.流动性风险
【答案】：A
【解析】本题可根据各风险的定义来判断正确答案。A.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，与题干描述相符。B.国家风险是指经济主体在与非本国交易对手进行国际经贸与金融往来时，由于别国政治、经济和社会等方面的变化而遭受损失的风险，并非题干中所描述的风险类型。C.市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，主要涉及市场价格波动方面，与题干内容不一致。D.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险，和题干中所提及的造成损失的原因不相关。综上，答案选A。
2、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。
A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件
B.流程、人员、经营活动
C.信息科技系统、经营活动、人员
D.信息科技系统、人员、环境
【答案】：A
【解析】操作风险损失事件类型主要涵盖信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件等内容。A提及的信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件均属于操作风险损失事件类型，能够引发操作风险损失。B中的流程、经营活动并非直接的操作风险损失事件类型表述；C中经营活动不是标准的操作风险损失事件类型；D中的环境同样不是引发操作风险损失的标准事件类型。所以本题答案选A。
3、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（）压力情景。
A.信用风险
B.流动性风险
C.操作风险
D.市场风险
【答案】：C
【解析】本题可依据各类风险的定义来判断系统失灵导致业务中断造成巨额损失属于哪种压力情景。A选项，信用风险是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性，其主要关注的是交易对方的信用状况和违约风险，而系统失灵导致业务中断并非是信用方面的问题，所以不属于信用风险。B选项，流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险，强调的是资金的流动性情况，系统失灵造成业务中断与资金流动性并无直接关联，所以不属于流动性风险。C选项，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。系统失灵属于信息科技系统方面的问题，系统失灵导致业务中断造成巨额损失符合操作风险的定义，所以该情景属于操作风险，此选项正确。D选项，市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，主要涉及市场价格因素，而题干中是系统失灵引发的问题，并非市场价格变动导致，所以不属于市场风险。综上，答案选C。
4、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）变动对银行整体经济价值的影响。
A.商品价格变动
B.利率变动
C.股票价格变动
D.汇率变动
【答案】：B
【解析】在商业银行市场风险管理中，久期是衡量利率变动对银行经济价值影响的重要工具。这是因为利率的波动会直接影响到银行资产和负债的价值，而久期能够量化这种影响程度。A选项，商品价格变动主要影响的是与商品生产、交易相关的企业和市场，对商业银行整体经济价值的影响并非久期所主要衡量的方面。C选项，股票价格变动主要影响的是股票市场投资者以及持有股票资产的主体，与久期衡量商业银行整体经济价值与利率变动关系无关。D选项，汇率变动主要影响的是涉及外汇业务、国际贸易等方面的经济主体，和久期用于衡量利率变动对银行经济价值的影响没有直接关联。综上所述，答案选B。
5、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。
A.20％～25％
B.15％～25％
C.25％～35％
D.20％～30％
【答案】：B
【解析】偿债比例指标用于衡量一国短期的外债偿还能力。该指标存在一定限度范围，正确限度是15％～25％，所以选B。A选项20％～25％并非该指标的准确限度范围；C选项25％～35％不符合该指标限度；D选项20％～30％同样不是该指标的正确限度表述。
6、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上，这里的一级流动资产是指可在（）天内变现的流动资产。
A.3
B.5
C.7
D.14
【答案】：C
【解析】本题考查一级流动资产的变现时间。在金融领域，香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率
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