中级银行从业资格之中级风险管理能力测试备考题【必刷】附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理能力测试备考题

第一部分单选题(50题)

1、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（）

A.5000元

B.500元

C.5元

D.50元

【答案】：D

【解析】本题可根据期望值的计算公式来计算购买该彩票收益的期望值。期望值是指在一个离散性随机变量试验中每次可能结果的概率乘以其结果的总和。设购买该彩票的收益为随机变量\(X\)，已知中奖概率为\(0.5\%=0.005\)，此时奖金为\(10000\)元；不中奖概率为\(1-0.5\%=0.995\)，此时奖金为\(0\)元。根据期望值的计算公式\(E(X)=x_1P_1+x_2P_2+\cdots+x_nP_n\)（其中\(x_i\)为第\(i\)种结果的取值，\(P_i\)为第\(i\)种结果发生的概率），可得购买该彩票收益的期望值为：\(E(X)=10000\times0.005+0\times0.995=50+0=50\)（元）所以本题答案选D。

2、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制

B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设

C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险

D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景

【答案】：B

【解析】该题正确答案为B。A项说法恰当，银行根据经济形势变化建立定期评估、更新压力测试方法的机制是很有必要的。经济形势处于动态变化中，定期评估和更新压力测试方法，能使银行的压力测试更贴合实际情况，及时反映新的风险因素和经济状况的变化，从而更准确地评估银行在不同情况下的风险承受能力，保障银行的稳健运营。B项说法不恰当，压力测试既可以选择多因素压力变量构建综合性的情景假设，也可以选择单因素压力变量开展测试，并非仅适宜选择多因素压力变量构建综合性的情景假设，其选择应根据银行的具体情况、测试目的等因素综合确定。C项说法恰当，银行所选择的压力测试确保所设计情景能有效传导至各类实质风险，这是压力测试的关键目标之一。只有这样，压力测试才能真正模拟出各种不利情况下银行可能面临的风险，让银行提前做好应对准备，避免风险的爆发对银行造成重大损失。D项说法恰当，银行合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景，能够全面涵盖各种可能出现的情况。通过对不同严重程度压力情景下银行风险状况的评估，可以帮助银行了解自身在不同压力水平下的风险承受能力，制定相应的风险应对策略，提高银行应对风险的能力和稳健性。

3、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。

A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本

【答案】：A

【解析】本题考查对商业银行经济资本配置表述恰当性的判断。A：对于不擅长但愿意承担风险的业务，提高风险容忍度和经济资本配置是不恰当的。因为不擅长意味着银行在该业务领域可能缺乏相应的专业知识、经验和风险管理能力，贸然提高风险容忍度和配置大量经济资本，可能会使银行面临更高的风险，一旦出现风险事件，可能会给银行带来较大损失。所以该项表述最不恰当。B：经济资本的分配最终确实会表现为授信额度和交易限额等各种业务限额。通过设定这些业务限额，可以将经济资本合理分配到不同的业务和交易中，以控制风险并确保银行的稳健运营，该项表述恰当。C：经济资本的分配是依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施的。董事会作为银行的决策机构，负责制定银行的整体风险战略和风险偏好，经济资本分配作为风险管理的重要手段，必然要以此为依据，确保银行的业务活动符合整体的风险策略，该项表述恰当。D：对于不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本是合理的。这样可以避免银行在这些业务上过度投入资源，降低潜在的风险暴露，符合银行稳健经营的原则，该项表述恰当。综上，答案选A。

4、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。

A.重新定价风险

B.期权风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险

【答案】：A

【解析】缺口分析作为衡量商业银行当期收益对利率变动敏感性的市场风险重要计量和分析方法，侧重点在于分析重新定价风险。重新定价风险是由于银行资产、负