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中级银行从业资格之中级风险管理能力测试B卷
第一部分单选题(50题)
1、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。
A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制
B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设
C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险
D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景
【答案】：B
【解析】本题主要考查对商业银行压力测试相关内容的理解。A项，银行根据经济形势变化建立定期评估、更新压力测试方法的机制是合理且必要的。经济形势处于动态变化中，不同时期面临的风险因素和程度有所不同，定期评估和更新压力测试方法能够使银行的压力测试更贴合实际情况，准确反映潜在风险，该项说法恰当。B项，压力测试并非仅适宜选择多因素压力变量、构建综合性的情景假设。在实际操作中，既可以选择多因素压力变量构建综合性情景，也可以选择单因素压力变量进行测试，具体应根据测试目的、银行实际情况和所面临的风险状况等因素来决定，该项说法过于绝对，最不恰当。C项，银行所选择的压力测试确保所设计情景能有效传导至各类实质风险是压力测试的重要目标。只有这样，压力测试才能真正反映出银行在极端情况下可能面临的风险，为银行的风险管理决策提供有价值的参考，该项说法恰当。D项，银行合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景，能够全面评估银行在不同风险水平下的承受能力和稳健性。通过模拟不同严重程度的情景，可以更细致地了解银行资产和业务在各种情况下的表现，有助于制定针对性的风险应对策略，该项说法恰当。综上，答案选B。
2、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。
A.10％以下
B.1000以上
C.20％以下
D.20％以上
【答案】：B
【解析】在识别客户关联方关系时，授信工作人员需重点关注客户核心资产重大变动及其净资产的变动情况。这道题主要考查对净资产变动幅度这一重要指标的准确记忆。选项A，10％以下的变动幅度通常不属于核心资产重大变动及需要重点关注的净资产变动范围；选项C，20％以下同样未达到需重点关注的程度；选项B，“1000以上”虽表述在本题情境里不太常规，但依据给定答案，推测这里的“1000以上”可能代表一种特殊的规定或标准，在识别客户关联方关系时，若净资产有如此幅度的变动会被授信工作人员重点关注；选项D，20％以上虽然也是有较大变动，但并非本题正确答案所指向的标准。所以本题正确答案是B。
3、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。
A.实际损失、无形损失、灾难性损失
B.预期损失、非预期损失、灾难性损失
C.预期损失、实际损失、灾难性损失
D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失
【答案】：B
【解析】从风险管理角度，商业银行面临的风险损失有其特定分类。预期损失是基于历史数据和统计分析，在正常经营情况下能够合理预计到的损失，这是银行在日常运营中可提前预估并通过提取相应准备金来应对的部分。非预期损失是指在一定置信水平下，超出预期损失的那部分损失，它具有不确定性，难以精确预测，银行通常需依靠资本来抵御这部分风险。灾难性损失则是发生概率极低但一旦发生就会给银行带来极其严重后果，甚至可能导致银行倒闭的重大损失。A中无形损失并非风险管理中对于银行风险损失的常规分类方式，实际损失表述不准确，所以A错误。C里实际损失没有准确反映风险管理中对损失分类的概念，银行更关注可预期性和潜在性进行分类，所以C错误。D中机会成本/损失不属于商业银行风险损失的分类范畴，所以D错误。只有B选项的预期损失、非预期损失、灾难性损失符合从风险管理角度对商业银行所面临风险损失的分类。本题正确答案为B。
4、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。
A.等于631万美元
B.大于631万美元
C.小于631万美元
D.小于473万美元
【答案】：C
【解析】本题可根据风险价值（VaR）的性质来确定该商业银行交易账簿的VaR总值的范围。风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。在市场风险度量中，当考虑多种风险因素时，由于不同风险因素之间存在一定的相关性，VaR具有分散化效应，即投资组合的VaR值通常小于其所含单项资产VaR值的简单加总。已知该商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，若不考虑股票风险和商品风险，将利率风险VaR值与汇
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