中级银行从业资格考试中级风险管理历年试题含完整答案详解（夺冠）.docxVIP

中级银行从业资格考试中级风险管理历年试题1

第一部分单选题(50题)

1、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。

A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量

B.风险计量可以基于专家经验

C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式

D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上

【答案】：A

【解析】A描述错误。风险计量并非仅针对单笔交易承担的风险进行计量，它是全面衡量和评估各种风险状况的过程，涵盖了对整个机构或组合的风险度量，而不局限于单笔交易。B说法正确。在风险计量过程中，可以基于专家经验。专家凭借其丰富的专业知识和实践经验，能够对一些难以量化的风险因素进行主观判断和评估，为风险计量提供一定的依据。C说法正确。风险计量可以采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式。定性方法主要依靠主观判断和分析，如对风险的等级划分、风险事件的可能性和影响程度的描述等；定量方法则运用数学模型和统计数据进行精确计算，如计算风险价值（VaR）等；而实际应用中，为了更全面准确地计量风险，常常会将定性和定量方法结合起来使用。D说法正确。准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上。优秀的风险模型能够合理地捕捉风险因素之间的关系，对历史数据进行有效分析和拟合，并对未来风险进行较为准确的预测，从而为风险计量提供可靠的支持。综上，答案选A。

2、商业银行的决策机构是（）。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.高级管理层

【答案】：A

【解析】商业银行的决策机构是董事会。董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策和业务执行机构，它负责执行股东大会的决议，决定公司的经营计划和投资方案等重大事项，在商业银行的组织架构中承担着决策职能，所以A正确。监事会主要职责是监督商业银行的经营管理活动，确保银行的运营符合法律法规和内部规定，维护股东和其他利益相关者的合法权益，并非决策机构，B错误。风险管理部门主要负责识别、评估、监测和控制银行面临的各种风险，为银行的稳健运营提供风险方面的专业支持和管理，不承担决策职能，C错误。高级管理层负责执行董事会的决策，组织实施银行的日常经营管理活动，是决策的执行部门，而非决策机构，D错误。故本题正确答案选A。

3、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。

A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和

B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和

C.风险分散效果较差

D.风险分散效果较好

【答案】：C

【解析】本题可依据马柯维茨投资组合理论中资产间相关系数与风险分散效果的关系来逐一分析各选项。马柯维茨投资组合理论认为，资产组合的风险不仅取决于组合中各资产的风险，还取决于各资产之间的相关性。当各资产间的相关系数为正时，意味着这些资产的变动方向趋于一致。-**A选项**：该资产组合的整体风险并不一定大于各项资产风险的加权之和。通常，只要资产不是完全正相关（相关系数为+1），资产组合就会有一定的风险分散作用，组合的整体风险会小于各项资产风险的加权之和，只有当相关系数为+1时，资产组合的整体风险才等于各项资产风险的加权之和，所以A选项错误。-**B选项**：虽然资产组合在一定程度上能分散风险，但当各资产间的相关系数为正时，分散效果有限，此时组合的整体风险是大于相关系数为负时的情况，并非一定小于各项资产风险的加权之和，所以B选项错误。-**C选项**：由于各资产间的相关系数为正，资产的变动方向趋于一致，当市场出现波动时，这些资产可能会同时上涨或同时下跌，无法充分发挥资产组合分散风险的优势，所以风险分散效果较差，C选项正确。-**D选项**：如前面所述，正相关意味着资产变动方向相似，不能有效分散风险，风险分散效果较差，而不是较好，所以D选项错误。综上，答案选C。

4、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

A.200

B.800

C.1000

D.1400

【答案】：D

【解析】累计总敞口头寸法是指计量每种外币的多头与空头头寸之和。题目中日元多头150、马克多头400、英镑多头250、法郎空头120、美元空头480，将多头和空头的绝对值相加，即150+400+250+120+480=1400。所以本题正确答案选D。

5、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。

A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力

C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力

D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资