2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷（金融风险管理技术）.docx

2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷（金融风险管理技术）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、金融衍生品风险度量

要求：请根据金融衍生品风险度量的相关知识，回答以下问题。

1.下列哪项不是衡量衍生品风险的指标？

A.价值在风险（ValueatRisk，VaR）

B.压力测试

C.风险敞口

D.股东权益

2.VaR的计算方法中，哪种方法在计算过程中忽略了相关性？

A.参数法

B.历史模拟法

C.蒙特卡洛模拟法

D.上述均不是

3.以下哪种情况下，历史模拟法比参数法更适合用于VaR的计算？

A.数据量较少

B.数据