中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺测试卷包括详细解答（历年真题）附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺测试卷包括详细解答

第一部分单选题(50题)

1、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。

A.存款准备金率

B.国债收益率

C.票据贴现率

D.存贷款基准利率

【答案】：D

【解析】存贷款基准利率是商业银行确定存贷款利率的重要参考依据，存贷款基准利率的变化会直接影响商业银行存款和贷款的成本与收益，进而显著影响其资产负债的期限结构。A选项，存款准备金率是中央银行要求的存款准备金占其存款总额的比例，主要影响的是商业银行的可贷资金规模，对资产负债期限结构的影响并非最显著。B选项，国债收益率主要反映国债市场的收益情况，与商业银行的资产负债期限结构没有直接的紧密联系。C选项，票据贴现率是指商业银行办理票据贴现业务时，按一定的利率计算利息，它对商业银行资产负债期限结构的影响相对存贷款基准利率较小。综上所述，答案选D。

2、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。

A.资产风险管理模式

B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式

D.全面风险管理模式

【答案】：C

【解析】本题考查资产负债风险管理理论的产生阶段。A选项，资产风险管理模式强调通过对资产的选择和组合来实现风险控制，该阶段主要关注资产的安全性和流动性，重点在于优化资产结构，并非资产负债风险管理理论产生的阶段。B选项，负债风险管理模式侧重于通过主动负债来满足资金需求和扩大业务规模，主要是在负债方面进行创新和管理，与资产负债风险管理理论的产生没有直接关联。C选项，20世纪70年代，随着金融市场环境的变化和风险管理需求的提升，资产负债风险管理模式应运而生，该模式强调对资产和负债的综合管理，将资产和负债的风险进行统筹考虑、协调管理，资产负债风险管理理论正是产生于这一阶段，所以C选项正确。D选项，全面风险管理模式是一种更为综合和全面的风险管理理念，它涵盖了企业各个层面、各种类型的风险，是在资产负债风险管理模式之后进一步发展而来的，并非资产负债风险管理理论产生的阶段。综上，本题答案选C。

3、下列属于市场风险的计量模型的是（）。

A.基本指标法

B.风险中性定价模型

C.高级计量法

D.VaR模型

【答案】：D

【解析】本题主要考查市场风险的计量模型相关知识。A项基本指标法是操作风险资本计量的方法，并非用于计量市场风险，所以A项不符合要求。B项风险中性定价模型是在风险中性假设的前提下，为期权或其他金融衍生品定价的一种方法，它不是市场风险计量的常规模型，B项错误。C项高级计量法同样是用于操作风险资本计量的方法，并非市场风险的计量模型，C项也不正确。D项VaR模型即风险价值模型，它是衡量市场风险的一种重要且常用的计量模型，通过对市场风险的量化分析，能帮助投资者和金融机构评估在一定的置信水平下和特定时间段内，可能遭受的最大损失，所以D项正确。综上，答案选D。

4、商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。

A.行业个别企业出现亏损

B.市场需求出现明显下降

C.行业产能明显过剩

D.金融危机对行业发展产生影响

【答案】：A

【解析】这是一道关于商业银行信用风险监测中行业经营环境恶化预警指标的试题。破题点在于明确哪些情况能够反映整个行业经营环境出现恶化，哪些只是个别企业的情况。A：行业个别企业出现亏损，这仅仅是个别现象，不能直接体现整个行业经营环境的恶化。因为个别企业亏损可能是由于自身的经营管理、财务状况、市场竞争策略等多种特殊因素导致，而不能代表整个行业的普遍状况。B：市场需求出现明显下降，这直接影响到行业内企业的产品或服务的销售情况。当市场需求大幅减少时，企业的销售额会降低，利润空间也会被压缩，进而导致整个行业的经营环境变差，所以这是行业经营环境恶化的一个重要预警指标。C：行业产能明显过剩意味着行业内生产的产品或提供的服务超出了市场的实际需求。这会引发企业之间的激烈竞争，导致价格下降、库存积压、企业利润减少等问题，严重影响行业的健康发展，表明行业经营环境出现了恶化。D：金融危机对行业发展产生影响，金融危机往往会波及多个行业，造成市场不稳定、资金紧张、消费信心下降等问题。这些都会对行业的生产、销售、融资等各个环节产生负面影响，导致行业经营环境恶化。综上所述，答案选A。

5、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。

A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况

B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日

C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险

【答案】：D

【解析】本题可对各选项逐