中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺测试卷包括详细解答附参考答案详解【完整版】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺测试卷包括详细解答

第一部分单选题(50题)

1、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（）。

A.提高损失吸收能力

B.提升监管强度和有效性

C.推动处置机制建设

D.提高资本的利用率

【答案】：D

【解析】系统重要性银行监管改革政策框架的三大支柱分别是提高损失吸收能力、提升监管强度和有效性、推动处置机制建设。A选项“提高损失吸收能力”，这是增强银行应对风险、抵御损失的一种重要举措，属于三大支柱内容。B选项“提升监管强度和有效性”，有效且高强度的监管能够确保系统重要性银行稳健运营，也属于三大支柱内容。C选项“推动处置机制建设”，完善的处置机制有助于在银行出现问题时平稳有序地处理，同样是三大支柱之一。而D选项“提高资本的利用率”并非系统重要性银行监管改革政策框架三大支柱的内容。所以本题选D。

2、损失数据收集遵循的原则不包括（）。

A.重要性

B.谨慎性

C.多样性

D.统一性

【答案】：C

【解析】损失数据收集需遵循一定原则，以确保数据的准确性和有效性。A选项重要性是损失数据收集需要遵循的原则，关注重要的数据能够使收集工作更有针对性，突出关键信息，从而更好地反映损失情况。B选项谨慎性也是必要原则，在收集数据时秉持谨慎态度，可以避免数据的错误、遗漏或不准确，保证数据质量。D选项统一性同样不可或缺，统一的数据收集标准和规范，能够使不同来源、不同时期的数据具有可比性和一致性，便于后续的分析和处理。而C选项多样性并非损失数据收集应遵循的原则，损失数据收集更强调数据的质量、准确性和一致性等方面，多样性与损失数据收集的核心要求关联性不大。所以本题答案选C。

3、压力情景应充分体现银行（）的特征。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.经营和管理

D.风险和收益

【答案】：B

【解析】压力情景是用于评估银行在特定不利情况下的承受能力等相关情况。银行的核心业务就是经营活动，而在经营过程中必然伴随着各种风险。充分体现银行经营和风险的特征，能够让压力情景更准确地模拟出银行在实际运营中可能面临的状况，有助于银行进行有效的风险管理和应对策略的制定。A选项经营和收益，收益只是经营成果的一个方面，仅考虑收益不能全面反映银行面临的复杂情况，不能完整体现压力情景的要求。C选项经营和管理，管理侧重于银行内部的组织、协调等活动，并非压力情景重点要体现的关键特征，不能很好地体现银行在压力下的实际状况。D选项风险和收益，虽然风险和收益是银行经营中的重要概念，但没有直接突出银行经营这一核心活动，不能完整涵盖压力情景应体现的要素。综上，答案选B。

4、下列不属于风险限额管理环节的是（）。

A.风险限额预测

B.风险限额设定

C.风险限额监测

D.风险限额控制

【答案】：A

【解析】风险限额管理是对风险进行控制和管理的重要手段，主要包含三个关键环节：设定、监测、控制。B项，风险限额设定是风险限额管理的首要环节，它是根据银行的风险偏好和经营战略，为各类风险设定合理的风险限额，是后续管理的基础。C项，风险限额监测是持续对风险暴露情况与设定的限额进行对比和跟踪，及时发现风险是否超出限额，以便采取措施。D项，风险限额控制是当风险暴露接近或超过限额时，采取相应的措施，如调整业务策略、进行风险对冲等，确保风险在可承受范围内。而A项风险限额预测并非风险限额管理的环节，它侧重于对未来风险限额可能情况的预估，不属于风险限额管理中直接对风险进行规范和把控的核心环节。因此不属于风险限额管理环节的是A。

5、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上，这里的一级流动资产是指可在（）天内变现的流动资产。

A.3

B.5

C.7

D.14

【答案】：C

【解析】本题考查一级流动资产的变现时间。在金融领域，香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在15%以上，而一级流动资产是指可在较短时间内变现的流动资产。A项，3天时间过短，通常一级流动资产的变现时间标准并非3天，所以A项不符合。B项，5天也不是通用的一级流动资产可变现的时间期限，故B项不正确。C项，一般来说，一级流动资产是指可在7天内变现的流动资产，该项符合规定，所以C项正确。D项，14天的时间相对较长，超出了一级流动资产可变现的时间范围，因此D项错误。综上，本题正确答案是C。

6、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.信用风险、市场风险和战略