中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺测试卷包括详细解答一套附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺测试卷包括详细解答

第一部分单选题(50题)

1、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（）。

A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率

B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善

C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济

D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

【答案】：D

【解析】本题考查商业银行在贷款组合层面进行信用风险管理的原因。A项：虽然将许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，在一定程度上可能提高工作效率，但这并非是商业银行信用风险管理应在贷款组合层面综合考量的核心原因。提高工作效率更多地侧重于操作层面的便利性，而不是从风险管理的本质特性出发，故该项不符合题意。B项：说明组合层面与单笔贷款层面风险管理的相互关系，重点在于两者之间的联系，并非是强调为什么要在贷款组合层面进行综合考量，没有直接针对题干问题的关键原因进行阐述，所以该项不正确。C项：把许多单笔贷款汇集成贷款组合集中管理有利于扩大规模经济，规模经济主要涉及成本和收益方面，与商业银行在贷款组合层面进行信用风险管理的本质原因并无直接关联，不能解释为什么要从贷款组合层面综合考量信用风险，因此该项也不正确。D项：贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。这体现了贷款组合风险管理的本质优势，从风险的角度说明了在贷款组合层面进行综合考量的必要性，因为通过组合可以分散风险，降低整体风险水平，所以商业银行的信用风险管理不应仅停留在单笔贷款层面，而应在贷款组合层面综合考量，该项正确。综上，答案选D。

2、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（），

A.各项存款总额

B.超额备付金头寸

C.各项贷款总额

D.现金头寸

【答案】：B

【解析】银行体系流动性的核心在于衡量商业银行在中央银行可灵活支配的资金状况。超额备付金头寸指的是商业银行在中央银行的存款中超过法定准备金的那部分资金，这部分资金可以随时用于满足商业银行的支付清算需求以及应对突发的资金流动，能够直接体现银行体系的流动性状况，所以B选项正确。A选项各项存款总额，它反映的是商业银行吸收的各类存款的总量，主要体现的是商业银行的资金来源规模，而不是流动性的直接体现，因为存款并不等同于可随时动用的资金，所以A选项错误。C选项各项贷款总额，这是商业银行的资金运用项目，反映的是商业银行对社会的资金投放规模，与银行体系在中央银行的流动性没有直接关系，所以C选项错误。D选项现金头寸一般是指商业银行库存现金以及与现金等同的可随时用于支付的银行资产，它主要侧重于银行自身的现金持有情况，并非在中央银行的相关资金体现，不能准确衡量银行体系在中央银行的流动性，所以D选项错误。综上所述，答案选B。

3、关于久期分析，下列说法正确的是（）。

A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性

【答案】：B

【解析】本题可根据久期分析的相关知识，对每个内容逐一分析：-A：标准久期分析法主要衡量的是利率变动对银行经济价值的影响，它不能很好地反映期权性风险。期权性风险是一种较为复杂的风险，标准久期分析法难以全面准确地涵盖这类风险，所以该项错误。-B：基准风险是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。标准久期分析法侧重于对利率敏感性资产和负债的久期进行分析，不能反映基准风险，该项正确。-C：久期分析不仅能计量利率变动对银行短期收益的影响，还能衡量利率变动对银行经济价值的影响，所以该项错误。-D：久期分析是基于利率变动与价格变动之间的线性关系进行的分析方法，对于利率的大幅变动，这种线性关系不再成立，久期分析的结果会出现较大偏差，不能保证准确性，该项错误。综上，答案选B。

4、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是（）。

A.具有代为清偿能力的法人

B.国家机关

C.学校

D.企业法人的分支机构

【答案】：A

【解析】该题主要考查具有保证人资格的主体判定。解题关键在于依据保证的定义和相关法律规定，分析各主体是否