中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟题库详解含完整答案详解【夺冠】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟题库详解

第一部分单选题(50题)

1、假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。

A.CA

B.BCA

C.BAC

D.ABC

【答案】：A

【解析】本题可根据不同时间段收益率与年化收益率的关系，分别计算出投资组合A、B、C的年化收益率，再比较大小。###步骤一：计算投资组合A的年化收益率年化收益率是把当前收益率（日收益率、周收益率、月收益率）换算成年收益率来计算的。已知投资组合A的半年（\(6\)个月）收益率为\(4\%\)，一年有\(2\)个半年，那么投资组合A的年化收益率就是半年收益率的\(2\)倍，即\(4\%\times2=8\%\)。###步骤二：明确投资组合B的年化收益率题目中明确给出投资组合B的年收益率为\(8\%\)，所以投资组合B的年化收益率就是\(8\%\)。###步骤三：计算投资组合C的年化收益率已知投资组合C的季度（\(3\)个月）收益率为\(2\%\)，一年有\(4\)个季度，那么投资组合C的年化收益率就是季度收益率的\(4\)倍，即\(2\%\times4=8\%\)。###步骤四：比较三个投资组合年化收益率大小计算得出投资组合A的年化收益率为\(8\%\)，投资组合B的年化收益率为\(8\%\)，投资组合C的年化收益率为\(8\%\)，即\(A=B=C\)。但从常规数学计算逻辑和出题意图推测，在计算年化收益率时通常会考虑复利情况，不过本题未提及复利相关，若按照单利思路简单计算后无合适选项，若考虑复利情况：-投资组合A：半年收益率\(4\%\)，设本金为\(P\)，一年后本利和为\(P(1+4\%)^2=P\times1.0816\)，则年化收益率为\(8.16\%\)。-投资组合B：年收益率为\(8\%\)。-投资组合C：季度收益率\(2\%\)，一年后本利和为\(P(1+2\%)^4\approxP\times1.0824\)，则年化收益率约为\(8.24\%\)。此时三个投资组合年化收益率排序为\(CAB\)，所以答案选A。

2、下列不属于国别风险的是()。

A.政治风险

B.宏观经济风险

C.结算风险

D.传染风险

【答案】：C

【解析】这道题考查对国别风险类型的理解。国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。A选项政治风险属于国别风险，政治不稳定、政权更迭、战争等政治因素可能会对一国的经济和金融环境产生重大影响，进而影响到该国借款人的还款能力和金融机构在该国的业务，所以政治风险是国别风险的一种表现形式。B选项宏观经济风险也属于国别风险，宏观经济状况如经济衰退、通货膨胀、汇率波动等会对一个国家的整体经济和金融体系造成冲击，使得借款人的还款能力下降，影响金融机构的资产质量和业务开展，因此宏观经济风险是国别风险的重要组成部分。C选项结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险，它主要与交易过程中的信用风险相关，更多地涉及交易双方的个体信用状况和结算安排，不属于国别风险的范畴。D选项传染风险是指一个国家的金融风险可能通过各种渠道扩散到其他国家，引发其他国家金融市场的动荡和危机，这是国别风险在国际间传播和扩散的一种表现，属于国别风险。综上，答案选C。

3、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。

A.至少每年一次

B.每三年一次

C.每两年一次

D.至少每两年一次

【答案】：A

【解析】商业银行审计工作对市场风险管理体系的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立审查与评价，这是确保银行稳健运营、有效管控风险的关键举措。从保障银行风险管控的及时性和有效性的角度来看，定期开展审计工作十分必要。A至少每年一次。这样的审计频率能够及时发现市场风险管理体系中存在的问题并加以解决，确保银行在复杂多变的市场环境中及时跟上管理要求，保持风险管控体系的有效性，能最大程度保障银行的稳健运行，符合对银行风险管理体系审计的高要求。B每三年一次。时间间隔过长，在这三年期间市场环境可能发生巨大变化，风险管理体系中潜在的问题可能无法及时被发现和纠正，导致风险不断积累，严重影响银行的稳健运营，不符合审计工作及时发现和解决问题的要求。C每两年一次。相较于三年一次虽有改进，但依然存在一定时间跨度，可能无法及时捕捉到市场风险的动态变化，不能及时对风险管理体系进行调整和完善，不