中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟题库讲解附完整答案详解（历年真题）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟题库讲解

第一部分单选题(50题)

1、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。

A.0.5

B.1

C.2

D.3

【答案】：A

【解析】本题考查商业银行采用初级内部评级法时回购类交易的有效期限。在商业银行采用初级内部评级法的规定中，明确指出回购类交易有效期限是0.5年，所以正确答案是A。

2、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（）。

A.违约频率

B.不良贷款率

C.违约损失率

D.违约概率

【答案】：A

【解析】本题主要考查违约频率、不良贷款率、违约损失率、违约概率这几个概念的区分。A.违约频率是指通常所称的违约率，即给定时期内所发生的违约事件的数量与总样本数量的比率。在本题中，商业银行将100个客户信用等级评为BB级，第二年有3个客户违约，违约频率=违约客户数量÷总客户数量=3÷100=3%，所以3%是违约频率，A选项正确。B.不良贷款率是指不良贷款占总贷款余额的比重，本题中并未涉及贷款以及不良贷款的相关内容，与题干所给信息不相关，B选项错误。C.违约损失率指给定违约概率的借款者违约后贷款损失的比率，即违约损失率=损失的金额/违约风险暴露，本题未提及损失金额和违约风险暴露等信息，C选项错误。D.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，是一个事前的概念，是基于大量统计数据得出的理论概率；而本题是根据实际观察得到的违约情况计算的比率，是事后的统计结果，并非违约概率，D选项错误。综上，答案选A。

3、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。

A.0.25

B.0.83

C.0.82

D.0.3

【答案】：C

【解析】本题可先明确不良贷款拨备覆盖率的计算公式，再根据已知条件分别计算出不良贷款余额和贷款损失准备，最后代入公式计算出不良贷款拨备覆盖率。###步骤一：明确不良贷款拨备覆盖率的计算公式不良贷款拨备覆盖率是衡量商业银行贷款损失准备金计提是否充足的一个重要指标。其计算公式为：不良贷款拨备覆盖率=贷款损失准备÷不良贷款余额×100%###步骤二：计算不良贷款余额按照五级分类法，次级、可疑和损失类贷款为不良贷款。已知次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，则不良贷款余额为这三类贷款之和，即：\(6+2+3=11\)（亿元）###步骤三：计算贷款损失准备贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。已知商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，则贷款损失准备为：\(2+3+4=9\)（亿元）###步骤四：计算不良贷款拨备覆盖率将不良贷款余额11亿元和贷款损失准备9亿元代入不良贷款拨备覆盖率的计算公式可得：不良贷款拨备覆盖率=\(9÷11×100\%\approx0.82\)综上，该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是0.82，答案选C。

4、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。

A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况

B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控

C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上

【答案】：D

【解析】逐一分析各内容。A，监管部门关注行业整体、区域以及银行机构自身的风险状况，这是全面把握金融市场风险态势的合理且必要做法，能从宏观和微观层面综合考量银行业的风险情况，该表述正确；B，银行监管部门运用现场检查和非现场监管等手段对银行机构风险状况进行全面评估和监控，现场检查可以实地查看银行的运营情况、业务操作等，非现场监管则可通过对银行报送的数据等进行分析，两者结合能更有效地监管银行风险，该表述正确；C，按照诱发风险的原因，将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类，这是常见且被广泛认可的风险分类方式，有助于对不同类型的风险进行针对性的管理和防控，该表述正确；D，监管应将中心放在银行风险管理和内部控制质量的评估上，而不是外部控制，内部控制是银行自身防范风险的关键环节，外部控制不能替代内部控制在银行风险管理中的核心地位，所以该项表述错误。综上，答案选D。

5、银行机