中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟题库包括详细解答【易错题】附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟题库包括详细解答

第一部分单选题(50题)

1、假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（）亿元。

A.10

B.14.5

C.18.5

D.20

【答案】：A

【解析】本题可根据《巴塞尔新资本协议》中风险加权资产（RWA）的计算公式来求解。###步骤一：明确公式根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）的计算公式为：\(RWA=EAD×(LGD-BEEL)×12.5\)，其中\(EAD\)为违约风险暴露，\(LGD\)为违约损失率，\(BEEL\)为商业银行估计预期损失率最大值。###步骤二：代入数据计算已知违约损失率\(LGD=14\%=0.14\)，商业银行估计预期损失率最大值\(BEEL=10\%=0.1\)，违约风险暴露\(EAD=20\)亿元，将这些数据代入上述公式可得：\(RWA=20\times(0.14-0.1)\times12.5\)先计算括号内的值：\(0.14-0.1=0.04\)再依次计算乘法：\(20\times0.04=0.8\)，\(0.8\times12.5=10\)（亿元）所以，风险加权资产（RWA）为\(10\)亿元，答案选A。

2、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（）。

A.其活动也应受到监控

B.其活动在必要时才受到监控

C.其活动不会受到监控

D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控

【答案】：A

【解析】商业银行在管理信息科技运行时，严格控制第三方人员进入安全区域是出于保障信息安全和规范管理的需要。当确有必要批准第三方人员进入时，为确保安全区域内的信息、设备及操作流程等不受不当影响，需要对其活动进行严格把控。A正确，对第三方人员活动进行全程监控，能全面掌握其在安全区域内的行为，及时发现并处理可能出现的风险或违规行为，最大程度保障安全区域的安全稳定运行。B错误，仅在必要时才进行监控，可能会遗漏一些潜在风险，无法做到全面有效的安全防范。C错误，若第三方人员活动不受到监控，将无法及时发现其可能存在的不当操作或安全威胁，会给商业银行信息科技运行带来极大风险。D错误，即便有工作人员陪同，也不能完全排除第三方人员的违规风险，且工作人员陪同并不等同于对其活动进行了有效监控，所以不能放松对第三方活动的监控。综上，应选A。

3、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。

A.条件不足，无法判断

B.第二种方案计算出来的风险价值更大

C.第一种方案计算出来的风险价值更大

D.两种方案计算出来的风险价值相同

【答案】：B

【解析】风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。一般而言，置信水平越高，意味着在该置信水平下可能承受的最大损失的可能性越低，要求预留的风险准备就越高，计算出的VaR值越大；持有期越长，市场不确定性越大，潜在的风险也就越大，计算出的VaR值也越大。本题中，第二种方案的置信水平99%高于第一种方案的95%，且持有期10天长于第一种方案的5天，所以第二种方案计算出来的风险价值更大，应选B。

4、下列不属于操作风险评估要素的是()。

A.内部操作风险损失事件数据

B.外部相关损失数据

C.情景分析

D.外部事件

【答案】：D

【解析】本题主要考查操作风险评估要素的相关知识。操作风险评估是对操作风险状况进行评估和分析的过程，其要素通常包括内部操作风险损失事件数据、外部相关损失数据以及情景分析等。-A选项内部操作风险损失事件数据，是指金融机构自身内部发生的操作风险损失事件的相关数据，这些数据能够直观反映出该机构自身在操作风险方面存在的问题和薄弱环节，是操作风险评估的重要依据之一。-B选项外部相关损失数据，即从外部获取的与本机构类似业务或操作相关的风险损失数据，通过参考外部数据，可以帮助金融机构了解行业内普遍存在的操作风险情况，发现潜在的风险因素，对自身操作风险进行更全面的评估。-C选项情景分析，是一种通过设定不同的情景，来模拟可能发生的操作风险事件及其影响的方法。情景分析可以帮助评估人员考虑到各种可能出现的情况，从而更全面地评估操作风险的潜在影响和可能性。-D选项外部事件，外部事件是指可能对金融机构产生影响的外部因素，如自然灾害、政治事件、监管政策变化等，它并不是操作风险