多风险过程下最优时间一致的再保险与CEV投资策略：理论、模型与实践.docx

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2025-05-27 发布于上海
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多风险过程下最优时间一致的再保险与CEV投资策略：理论、模型与实践

一、引言

1.1研究背景与动机

在全球金融市场复杂多变的大环境下，保险公司作为金融体系的关键组成部分，在运营过程中面临着各种各样的风险。这些风险犹如隐藏在暗处的礁石，随时可能对保险公司的稳定运营和可持续发展构成严重威胁。从市场风险来看，股票、债券等资产价格的大幅波动，就像汹涌的海浪，使得保险公司投资组合的价值极不稳定，收益难以预测。信用风险方面，一旦交易对手出现违约情况，犹如大厦的基石松动，可能导致保险公司遭受重大损失。操作风险也不容小觑，内部流程的不完善、人员的失误以及系统故障等问题，都像一个个潜在的漏洞，可能引发意想不到