中级银行从业资格之中级风险管理自测题库加精品答案附完整答案详解【网校专用】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理自测题库加精品答案

第一部分单选题(50题)

1、下列哪项关于现场检查的表述不正确（）

A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查

B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段

C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业

D.现场检查对非现场监管有指导作用

【答案】：D

【解析】本题可根据现场检查的相关定义、流程以及其与非现场监管的关系来分析各选项。-A：现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查，这是现场检查的基本定义，该表述正确。-B：现场检查过程通常分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段，此为现场检查的标准流程，该表述正确。-C：现场检查实施阶段可分为进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业五个环节，该表述准确说明了现场检查实施阶段的具体内容，是正确的。-D：应该是非现场监管对现场检查有指导作用，而不是现场检查对非现场监管有指导作用，该项表述错误。综上，答案选D。

2、商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。

A.行业个别企业出现亏损

B.市场需求出现明显下降

C.行业产能明显过剩

D.金融危机对行业发展产生影响

【答案】：A

【解析】这是一道关于商业银行信用风险监测中行业经营环境恶化预警指标的试题。破题点在于明确哪些情况能够反映整个行业经营环境出现恶化，哪些只是个别企业的情况。A：行业个别企业出现亏损，这仅仅是个别现象，不能直接体现整个行业经营环境的恶化。因为个别企业亏损可能是由于自身的经营管理、财务状况、市场竞争策略等多种特殊因素导致，而不能代表整个行业的普遍状况。B：市场需求出现明显下降，这直接影响到行业内企业的产品或服务的销售情况。当市场需求大幅减少时，企业的销售额会降低，利润空间也会被压缩，进而导致整个行业的经营环境变差，所以这是行业经营环境恶化的一个重要预警指标。C：行业产能明显过剩意味着行业内生产的产品或提供的服务超出了市场的实际需求。这会引发企业之间的激烈竞争，导致价格下降、库存积压、企业利润减少等问题，严重影响行业的健康发展，表明行业经营环境出现了恶化。D：金融危机对行业发展产生影响，金融危机往往会波及多个行业，造成市场不稳定、资金紧张、消费信心下降等问题。这些都会对行业的生产、销售、融资等各个环节产生负面影响，导致行业经营环境恶化。综上所述，答案选A。

3、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。

A.市场竞争状况

B.业务经营的合法合规性

C.资本充足性

D.风险状况

【答案】：A

【解析】监管机构对商业银行现场检查有诸多重点。业务经营的合法合规性是关键，商业银行必须在法律法规框架内开展业务，确保各项经营活动符合规定，因此B是重点内容。资本充足性也相当重要，它关系到商业银行抵御风险的能力，足够的资本能保障银行在面对风险时有一定的缓冲，所以C也是重点内容。风险状况同样是监管的核心，及时掌握商业银行的风险水平，如信用风险、市场风险等，有助于防范系统性金融风险，故D也是重点内容。而市场竞争状况更多是市场自身的动态情况，并非监管机构对商业银行现场检查的重点，所以本题应选A。

4、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A.敏感性分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值方法

【答案】：B

【解析】本题考查衡量利率变动对银行经济价值影响的方法。A选项，敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个或多个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响的一种方法，并非专门衡量利率变动对银行经济价值的影响，所以A选项错误。B选项，久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。具体而言，久期分析是对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅（通常小于1%）利率变动可能会对银行经济价值产生的影响，所以B选项正确。C选项，外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法，重点在于汇率对收益的影响，而非利率对银行经济价值的影响，所以C选项错误。D选项，风险价值方法是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失，并非是衡量利率变动对银行经济价值影响的方法，所以D选项错误。综上，本题答案选B。

5、下列不属于风险水平类指标的是（）。

A.正常贷款迁徙率

B.信用风险指标

C.