中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺训练试卷详解及完整答案详解【名校卷】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺训练试卷详解

第一部分单选题(50题)

1、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（）

A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元

B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%

C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%

D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元

【答案】：C

【解析】本题主要考查对VaR值含义的理解。VaR即风险价值，指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。在本题中，Y银行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，这意味着在给定的一天时间内，银行的投资组合在99%的置信水平下，最大损失不会超过5000万元人民币。那么反过来理解，其投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%。下面对各选项进行分析：A项：“Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元”，99%的VaR值为5000万元并不代表有99%的概率损失金额恰好为5000万元，而是有99%的概率损失不超过5000万元，该项错误。B项：“Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%”，由前面