中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺练习题包附答案详解（满分必刷）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺练习题包

第一部分单选题(50题)

1、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。

A.25.8％

B.50％

C.30％

D.40％

【答案】：D

【解析】核心负债比例是指核心负债与总负债的比率，该比率用于衡量银行负债的稳定性。其计算公式为：核心负债比例=核心负债÷总负债×100%。在本题中，已知该商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，将数据代入公式可得：核心负债比例=3000÷7500×100%=40%。因此，答案选D。

2、以下关于期权的论述，错误的是（）。

A.期权价值由时间价值和内在价值组成

B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零

D.价外期权的内在价值为零

【答案】：C

【解析】本题可根据期权价值的构成、时间价值和内在价值的相关概念，对各选项进行逐一分析。-**A项**：期权价值由时间价值和内在价值组成。期权的内在价值是指期权立即执行时所能获得的收益，时间价值则是期权价值超过内在价值的部分，该项表述正确。-**B项**：在到期前，即使期权内在价值为零，仍然存在时间价值。期权的时间价值反映了期权在到期前，标的资产价格波动可能给期权持有者带来的潜在收益机会，所以在到期前，即便当前内在价值为零，由于未来标的资产价格存在波动可能，期权依然具有时间价值，该项表述正确。-**C项**：对于一个买方期权而言，当标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权为平价期权，此时内在价值为零，但时间价值并不为零。因为在期权到期前，标的资产价格仍有上涨或下跌的可能，这种不确定性使得期权具有一定的价值，也就是时间价值，所以该项表述错误。-**D项**：价外期权是指期权的执行价格高于（对于看涨期权）或低于（对于看跌期权）标的资产的即期市场价格的期权，此时立即执行期权无法获得收益，即内在价值为零，该项表述正确。综上，答案选C。

3、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。

A.公司治理

B.外部控制

C.合规文化

D.信息系统

【答案】：C

【解析】操作风险管理需要坚实的基础支撑。合规文化是操作风险管理的关键基础之一，它能营造良好的风险管理环境，让员工从思想上树立合规意识，主动遵守相关规定和流程，从而有效降低操作风险。A选项公司治理主要侧重于公司的整体架构、决策机制和监督体系等方面，虽然对企业运营有重要作用，但并非操作风险管理的直接基础。B选项外部控制通常是指来自企业外部的监管和约束，对企业有一定影响，但它并非操作风险管理的内部基础。D选项信息系统主要是为企业提供数据处理和信息传递等功能，虽然信息系统的稳定运行对操作风险管理有帮助，但它不是操作风险管理的核心基础。综上所述，内部控制体系和合规文化是操作风险管理的基础，答案选C。

4、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.经济资本

B.资本充足率

C.存款准备金

D.存款保险

【答案】：B

【解析】本题主要考查商业银行抵御操作风险损失的相关安排。A项，经济资本是银行内部管理人员根据银行所承担的风险计算的、银行需要保有的最低资本量，它用于衡量和防御银行实际承担的损失超出预计损失的那部分损失，是防止银行倒闭的最后防线，并非专门为抵御操作风险造成的损失而安排，故A项错误。B项，资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率，商业银行通过维持一定的资本充足率，能够增强自身的风险承受能力，为抵御操作风险造成的损失提供保障。当操作风险事件发生并导致损失时，充足的资本可以弥补这些损失，从而保证银行的稳健运营，故B项正确。C项，存款准备金是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款，它主要是为了保证商业银行的资金流动性以及宏观调控货币供应量，与抵御操作风险造成的损失并无直接关联，故C项错误。D项，存款保险是一种金融保障制度，是指由符合条件的各类存款性金融机构集中起来建立一个保险机构，各存款机构作为投保人按一定存款比例向其缴纳保险费，建立存款保险准备金，当成员机构发生经营危机或面临破产倒闭时，存款保险机构向其提供财务救助或直接向存款人支付部分或全部存款，它主要是为了保护存款人的利益和维护金融稳定，并非针对商业银行抵御操作风险损失的安排，故D项错误。综上，答案选B。

5、下列关于市场约束的表述错误的是（）。

A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营

B.监管部门是市场约束的核心

C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现

D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，