中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺练习题包带答案详解（培优a卷）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺练习题包

第一部分单选题(50题)

1、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。

A.7％

B.7.2％

C.7.8％

D.8％

【答案】：C

【解析】本题可根据死亡率模型来计算该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率。死亡率模型是假设每一年中只有违约和不违约两种状态，且各年的违约事件相互独立。要求3年期间出现违约的概率，可先求出3年都不违约的概率，再用1减去3年都不违约的概率，即可得到3年期间出现违约的概率。已知该信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％，那么该债务人在第1年不违约的概率为\(1-1\%=99\%\)；在第2年不违约的概率为\(1-2\%=98\%\)；在第3年不违约的概率为\(1-5\%=95\%\)。由于各年的违约事件相互独立，所以3年都不违约的概率为各年不违约概率的乘积，即\(99\%×98\%×95\%=0.99×0.98×0.95=0.922\)。则该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为\(1-0.922=0.078=7.8\%\)。综上，答案选C。

2、下列指标的计算公式中，正确的是（）。

A.资本金收益率=税后净收人／资产总额

B.资产收益率=税后净收入／资本金总额

C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)／资产总额

D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支出)

【答案】：C

【解析】本题可根据各指标计算公式来逐一分析各选项。A选项：资本金收益率是用来衡量资本金获利能力的指标，其正确的计算公式应为“资本金收益率=税后净收入／资本金总额”，而不是“税后净收人／资产总额”，所以A选项错误。B选项：资产收益率反映了资产利用的综合效果，其计算公式是“资产收益率=税后净收入／资产总额”，并非“税后净收入／资本金总额”，所以B选项错误。C选项：净业务收益率体现了业务经营的净收益水平，其计算公式为“净业务收益率=(营业收入-营业支出)／资产总额”，C选项正确。D选项：非利息收入率衡量的是非利息收入在扣除相关支出后在营业收入扣除营业支出中的占比，其正确计算公式是“非利息收入率=非利息收入／营业收入”，而不是“(非利息收入-非利息支出)／(营业收入-营业支出)”，所以D选项错误。综上，本题正确答案是C。

3、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。

A.无风险利率

B.一信用利差风险

C.特定风险

D.股票风险

【答案】：D

【解析】市场风险内部模型法框架下的利率风险主要涉及利率相关因素变动所带来的风险。A选项无风险利率是利率风险的重要组成部分，无风险利率的波动会对金融资产价值产生显著影响，属于利率风险范畴。B选项信用利差风险，信用利差与利率密切相关，它反映了信用风险溢价，其变动受利率等多种因素影响，也属于利率风险范畴。C选项特定风险，在利率风险体系中，特定风险可能与特定债券或金融工具的利率波动相关，同样属于利率风险。D选项股票风险主要与股票市场的价格波动相关，股票价格的变动主要受公司基本面、市场供求关系、宏观经济等多种非利率因素影响，不属于市场风险内部模型法框架下的利率风险。所以本题应选D。

4、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。

A.1％

B.2.5％

C.1.5％

D.2％

【答案】：A

【解析】商业银行按季计提一般准备，一般准备年末余额要求不低于年末贷款余额的特定比例，这考查对商业银行一般准备计提规定的了解。根据相关规定，商业银行一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的1％，所以答案是A。

5、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。

A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡

B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款

C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款

D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信

【答案】：A

【解析】合格循环零售风险暴露需满足多个条件，包括各类授信形式的规定、对单个借款人的风险暴露规定等。A选项，单笔不超过100万元授信的个人信用卡，符合合格循环零售风险暴露对授信形式以及额度等方面的特征要求，属于合格循环零售风险暴露。B选项，某银行发放一笔50万元、期限1年的微小企业贷款，这是针对微小企业的贷款，不属于零售风险暴露的范畴，零售风险暴露主要是面向个人的。C选项，以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款，其性质是有抵押的信用卡专项分