中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟题库包括详细解答附答案详解（b卷）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟题库包括详细解答

第一部分单选题(50题)

1、投资组合理论是由（）提出来的。

A.詹森

B.马柯维茨

C.马斯洛

D.莫迪利安尼

【答案】：B

【解析】这道题主要考查投资组合理论的提出者。A选项詹森，他主要贡献是提出了詹森指数，用于衡量基金绩效，并非投资组合理论的提出者。B选项马柯维茨，1952年马柯维茨发表了一篇具有里程碑意义的论文《证券组合选择》，标志着现代投资组合理论的开端，所以投资组合理论是由马柯维茨提出来的，B选项正确。C选项马斯洛，他最为人熟知的是提出了马斯洛需求层次理论，该理论将人类需求像阶梯一样从低到高按层次分为五种，与投资组合理论无关。D选项莫迪利安尼，他主要在生命周期消费理论以及莫迪利安尼-米勒定理（MM定理）等方面有突出贡献，和投资组合理论没有关系。综上，本题答案选B。

2、()是现代商业银行稳健运营／发展的核心。

A.内部控制

B.公司治理

C.风险评估

D.监管部门

【答案】：B

【解析】公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心。良好的公司治理能够确保银行的决策机制科学合理，平衡各利益相关者的关系，有效防范内部风险，保障银行的长期稳定发展。内部控制是商业银行风险管理的重要手段，但它侧重于对内部流程和活动的规范与监督，是实现稳健运营的重要保障，但并非核心。风险评估是识别、分析和评估风险的过程，为风险管理提供依据，是银行运营过程中的一个重要环节，但不能作为稳健运营和发展的核心。监管部门主要是从外部对商业银行进行监督管理，促使银行合规经营，防控金融风险，其是保障金融市场稳定的外部力量，并非银行自身稳健运营/发展的核心。所以本题应选B。

3、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝900亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝6年，负债久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。

A.增加14.22亿元

B.减少14.22亿元

C.增加14.63亿元

D.减少14.63亿元

【答案】：B

【解析】本题可根据久期分析法的公式计算出利率变化对商业银行整体价值的影响。久期分析法中，资产价值的变化公式为：\(\DeltaV_{A}=-D_{A}\timesV_{A}\times\frac{\Deltar}{1+r}\)；负债价值的变化公式为：\(\DeltaV_{L}=-D_{L}\timesV_{L}\times\frac{\Deltar}{1+r}\)。其中\(\DeltaV_{A}\)表示资产价值的变化，\(\DeltaV_{L}\)表示负债价值的变化，\(D_{A}\)为资产久期，\(D_{L}\)为负债久期，\(V_{A}\)为资产价值，\(V_{L}\)为负债价值，\(\Deltar\)为利率变化量，\(r\)为初始利率。###步骤一：计算各项参数的值-已知资产\(A=900\)亿元，即\(V_{A}=900\)亿元；负债\(L=800\)亿元，即\(V_{L}=800\)亿元；资产久期\(D_{A}=6\)年；负债久期\(D_{L}=3\)年。-年利率从\(5.5\%\)上升到\(6\%\)，则利率变化量\(\Deltar=6\%-5.5\%=0.5\%\)，初始利率\(r=5.5\%\)。###步骤二：分别计算资产价值变化和负债价值变化-**计算资产价值变化\(\DeltaV_{A}\)**将\(D_{A}=6\)、\(V_{A}=900\)、\(\Deltar=0.5\%\)、\(r=5.5\%\)代入资产价值变化公式\(\DeltaV_{A}=-D_{A}\timesV_{A}\times\frac{\Deltar}{1+r}\)可得：\(\DeltaV_{A}=-6\times900\times\frac{0.5\%}{1+5.5\%}\)\(=-6\times900\times\frac{0.005}{1.055}\)\(=-27\div1.055\approx-25.6\)（亿元）-**计算负债价值变化\(\DeltaV_{L}\)**将\(D_{L}=3\)、\(V_{L}=800\)、\(\Deltar=0.5\%\)、\(r=5.5\%\)代入负债价值变化公式\(\DeltaV_{L}=-D_{L}\timesV_{L}\times\frac{\Deltar}{1+r}\)可得：\(\DeltaV_{L}=-3\times800\times\frac{0.5\%}{1+5.5\%}\)\(=-12\div1.055\app