中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺练习题库提供答案解析附答案详解【轻巧夺冠】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺练习题库提供答案解析

第一部分单选题(50题)

1、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。

A.全球的风险管理体系

B.全面的风险管理范围

C.全程的风险管理过程

D.完全的风险规避制度

【答案】：D

【解析】全面风险管理模式具有众多先进的风险管理理念和方法。A全球的风险管理体系，强调风险管理需在全球范围内进行统筹和布局，能综合考虑不同地区的风险状况，是全面风险管理模式的一种体现；B全面的风险管理范围，意味着要涵盖各类风险，对企业或组织面临的所有风险进行全面管理，这也是全面风险管理模式的重要理念；C全程的风险管理过程，表明风险管理应贯穿于业务活动的整个流程，从风险的识别、评估到应对和监控，是全面风险管理模式的应有之义。而D完全的风险规避制度并不现实，在实际的经济和业务活动中，风险是客观存在且不可能完全规避的。全面风险管理模式追求的是在风险和收益之间寻求平衡，通过有效的风险管理策略来降低风险可能带来的损失，而不是追求完全消除风险。所以本题答案选D。

2、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。

A.等于

B.大于

C.小于

D.无关

【答案】：C

【解析】资产组合具有分散风险的作用。当把不同的资产组合在一起时，由于各资产之间的相关性等因素，组合后的整体风险会发生变化。单个资产的信用风险是独立来看的，而资产组合中各资产的风险不会简单地叠加。因为不同资产在不同情况下的表现不同，有的资产可能在一种情况下出现风险损失，而其他资产可能不受影响甚至表现良好，这样就会相互抵消部分风险。所以，资产组合的信用风险通常会小于单个资产信用风险的加总，本题应选C。

3、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

A.内部欺诈

B.产品设计缺陷

C.外部欺诈

D.业务外包

【答案】：C

【解析】本题主要考查对商业银行经营中外部事件相关操作风险的了解。A选项内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，属于内部人员的不当行为，并非外部事件，所以A选项不符合题意。B选项产品设计缺陷主要是指产品在设计过程中存在的不足，这与外部事件导致的操作风险并无直接关联，所以B选项不正确。C选项外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失，在商业银行经营的外部事件中，外部欺诈风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一，C选项符合题意。D选项业务外包是指商业银行将某些业务委托给外部机构办理，业务外包可能带来一定风险，但并非是在外部事件中造成损失最大、发生次数最多的操作风险，所以D选项不合适。综上，答案选C。

4、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。

A.12.3％

B.2.89％

C.4.38％

D.6.83％

【答案】：C

【解析】本题可先明确正常贷款迁徙率的计算公式，再根据题目所给条件分别计算出公式中所需的数据，最后代入公式计算出正常贷款迁徙率。###步骤一：明确正常贷款迁徙率的计算公式正常贷款迁徙率是中国银行业监督管理委员会对商业银行风险监管的指标之一，其计算公式为：正常贷款迁徙率=期初正常贷款向下迁徙金额／（期初正常贷款余额-期初正常贷款期间减少金额）×100%。其中，期初正常贷款向下迁徙金额是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和；以及期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。期初正常贷款余额包括期初正常类贷款和期初关注类贷款余额之和。期初正常贷款期间减少金额是指期初正常类贷款和关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。###步骤二：计算期初正常贷款余额已知期初正常类贷款为900亿元，关注类贷款为50亿元，根据上述分析，期初正常贷款余额=期初正常类贷款余额+期初关注类贷款余额，即：900+50=950（亿元）。###步骤三：计算期初正常贷款期间减少金额已知该年度银行正常收回存量贷款150亿元（全部为正常类贷款），清收处置不良贷款25亿元，因为正常收回存量贷款属于正常贷款期间减少的金额，所以期初正常贷款期间减