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基于TDF的金融高频交易数据建模与软件实现研究

一、引言

1.1研究背景与意义

随着全球金融市场一体化进程的加快，金融交易规模不断扩大，交易的速度和频率也在不断提升，高频交易应运而生并迅速发展，已然成为金融市场的重要组成部分。高频交易，依据美国商品期货交易委员会的定义，是指借助先进的计算机算法和自动化交易系统，在微秒（或纳秒）级别上执行大量交易以获取微小价格差异的交易方式。其主要使用者涵盖高频交易公司、对冲基金、证券交易类公司、私人投资者和家族办公室等。

高频交易凭借交易自动化、交易频率高、交易金额小、交易速度快、持仓周期短、覆盖更多市场和更多资产等特征，在金融市场中发挥着独特作用。其策略