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中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟题库讲解
第一部分单选题(50题)
1、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。
A.50
B.20
C.10
D.5
【答案】：C
【解析】本题考查对金融企业不良资产批量转让定义中户数/项数的规定。根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对10户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。所以正确答案是C。
2、关于风险识别／分析，下列说法不正确的是()。
A.风险识别包括感知风险和分析风险
B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法
C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律
D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性
【答案】：C
【解析】本题可根据风险识别／分析的相关知识，对各选项逐一进行分析。A项：风险识别是风险管理的第一步，它包括感知风险和分析风险两个环节。感知风险是通过系统化的方法发现经济主体所面临的风险种类和性质；分析风险则是深入分析风险的成因和变化规律等。所以该项说法正确。B项：制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法。风险清单可以将银行面临的各种风险一一列举出来，有助于银行全面了解自身所面临的风险状况。所以该项说法正确。C项：感知风险是指在进行风险识别时，通过一定的方式对可能面临的风险进行感知和察觉，而深入理解各种风险的成因及变化规律是分析风险的内容，并非感知风险。所以该项说法错误。D项：良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性原则。全面性要求识别风险时要涵盖所有可能的风险因素，不能有遗漏；前瞻性则要求能够预测未来可能出现的风险。所以该项说法正确。综上，答案选C。
3、风险偏好指标选取需要体现（）。
A.全面性和重要性
B.全面性和稳定性
C.重要性和合规性
D.合规性和稳定性
【答案】：A
【解析】风险偏好指标选取需要综合考虑多方面因素。全面性是指该指标应涵盖风险偏好相关的各个方面，不能有遗漏，这样才能完整地反映风险偏好情况；重要性则要求在选取指标时，聚焦于能够体现核心风险偏好的关键因素，突出重点。A选项全面性和重要性符合风险偏好指标选取的要求。B选项中的稳定性并非是风险偏好指标选取的核心体现因素；C选项的合规性虽然在很多领域都很重要，但它并非直接体现风险偏好指标的本质特征；D选项的合规性和稳定性都不能准确概括风险偏好指标选取的关键要点。所以本题正确答案是A。
4、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。
A.违约概率
B.违约失率
C.违约风险暴露
D.期限
【答案】：A
【解析】本题考查的是商业银行内部评级法中对于非零售暴露，初级法和高级法都必须估计的风险因素。内部评级法根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，初级法要求商业银行自行估计违约概率，而违约损失率、违约风险暴露和期限则由监管部门规定；高级法要求商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。A选项违约概率是两种评级法都必须估计的风险因素，故A选项正确。B选项违约失率（正确表述为违约损失率），初级法由监管部门规定，并非两种评级法都必须估计，所以B选项错误。C选项违约风险暴露，初级法由监管部门规定，不是两种评级法都必须估计的，所以C选项错误。D选项期限，初级法由监管部门规定，不是两种评级法都必须估计的，所以D选项错误。综上，答案选A。
5、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。
A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制
B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设
C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险
D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景
【答案】：B
【解析】该题正确答案为B。A项说法恰当，银行根据经济形势变化建立定期评估、更新压力测试方法的机制是很有必要的。经济形势处于动态变化中，定期评估和更新压力测试方法，能使银行的压力测试更贴合实际情况，及时反映新的风险因素和经济状况的变化，从而更准确地评估银行在不同情况下的风险承受能力，保障银行的稳健运营。B项说法不恰当，压力测试既可以选择多因素压力变量构建综合性的情景假设，也可以选择单因素压力变量开展测试，并非仅适宜选择多因素压力变量构建综合性的情景假设，其选择应根据银行的具体情况、测试目的等因素综合确定。C项说法恰当，银行所选择的压力测试确保所设计情景能有效传导至各类实质风险，这是压力测试的关键目标之一。只有这样，
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