中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟题库讲解【a卷】附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟题库讲解

第一部分单选题(50题)

1、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。

A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标

B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配

C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配

D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源

【答案】：D

【解析】本题主要考查我国目前实施经济资本管理中完成信用风险的经济资本管理的环节。A选项，由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，这是经济资本管理的重要起始环节，为后续的管理工作提供了目标指引，是信用风险经济资本管理中合理且必要的步骤，所以该选项属于信用风险的经济资本管理环节。B选项，总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配，通过这种协调平衡分配，能使资源得到更合理的配置，以更好地应对信用风险，属于信用风险的经济资本管理环节。C选项，总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配，这有助于银行从战略层面把控信用风险经济资本，确保资源向符合战略目标的业务倾斜，属于信用风险的经济资本管理环节。D选项，题干强调的是信用风险的经济资本管理环节，而分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源，这里说的资源配置并非专门针对信用风险经济资本管理，它涵盖的范围更广泛，不属于完成信用风险的经济资本管理的环节。综上，答案选D。

2、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。

A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系

B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法

C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序

D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析

【答案】：A

【解析】本题主要考查对操作风险评估方法相关知识的理解。A选项，商业银行通常借助自我评估法和关键风险指标法，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系，而非因果分析模型，所以该项说法不正确。B选项，在操作风险自我评估的过程中，根据评审对象的不同，如不同业务、不同流程等，采用不同方法是合理的，这样能更精准地进行评估，故该项说法正确。C选项，关键风险指标能够反映风险状况，商业银行依据这些指标所反映的风险评估结果进行优先排序，可更有效地管理和应对风险，该项说法正确。D选项，商业银行基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析，有助于提前预测和应对可能出现的风险，该项说法正确。综上，本题答案选A。

3、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。

A.40％

B.60％

C.70％

D.80％

【答案】：A

【解析】本题可根据违约损失率的计算公式来求解该笔贷款的违约损失率，再据此判断正确选项。###步骤一：明确违约损失率的计算公式违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例，其计算公式为：违约损失率\(=\)（违约风险暴露-回收金额）\(\div\)违约风险暴露\(\times100\%\)，其中违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额；回收金额是指回收的金额扣除回收成本后的金额。###步骤二：计算该笔贷款的回收金额已知回收成本为\(50\)万元，预期回收金额为\(350\)万元，根据回收金额的计算方法，可得该笔贷款的回收金额为：\(350-50=300\)（万元）。###步骤三：计算该笔贷款的违约损失率已知贷款金额为\(500\)万元，即违约风险暴露为\(500\)万元，回收金额为\(300\)万元，将其代入违约损失率的计算公式可得：\((500-300)\div500\times100\%=200\div500\times100\%=0.4\times100\%=40\%\)所以，该笔贷款的违约损失率为\(40\%\)，答案选A。

4、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.风险管理部门

【答案】：A

【解析】本题考查商业银行风险管理责任主体的相关知识。A项：董事会是商业银行的决策机构，对银行的经营和管理负有最终责任，在风险管理方面，董事会要确保银行建立并实施有效的风