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中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟题库包括详细解答
第一部分单选题(50题)
1、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。
A.利率期货
B.商品期货
C.货币期货
D.指数期货
【答案】：B
【解析】金融期货是指以金融工具为标的物的期货合约，主要有利率期货、货币期货、指数期货三大类。A选项利率期货是以债券类证券为标的物的期货合约，能回避银行利率波动所引起的证券价格变动的风险，属于金融期货。B选项商品期货是指标的物为实物商品的期货合约，如农产品、金属、能源等，并非以金融工具为标的物，不属于金融期货。C选项货币期货是一种在最终交易日按照当时的汇率将一种货币兑换成另外一种货币的期货合约，属于金融期货。D选项指数期货是以股票价格指数为标的物的标准化期货合约，属于金融期货。综上，答案选B。
2、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。
A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性
B.建立多层次的流动性屏障
C.通过金融市场控制风险
D.提高流动性管理的预见性
【答案】：A
【解析】这道题主要考查商业银行管理流动性风险的恰当做法。A项，商业银行应尽可能提高资产的流动性和负债的稳定性。资产的流动性越高，在需要资金时可迅速变现以满足流动性需求；负债的稳定性越高，意味着资金来源较为可靠，不会突然大量流失。而该项说提高资产的稳定性和负债的流动性，说法错误，所以该项是最不恰当的做法。B项，建立多层次的流动性屏障有助于商业银行在不同层面应对流动性风险，当一层屏障无法满足流动性需求时，其他层次的屏障可以发挥作用，增强银行整体的流动性保障能力，是恰当的做法。C项，通过金融市场控制风险，例如利用金融市场进行资金的调剂、开展套期保值等业务，可以帮助商业银行更好地管理流动性风险，是合理的做法。D项，提高流动性管理的预见性能够让商业银行提前做好应对流动性风险的准备，及时调整资产负债结构，采取有效的措施来防范风险，是很有必要的做法。综上，答案选A。
3、下列关于巴塞尔协议Ⅲ的说法错误的是（）。
A.大幅度提高高风险业务的资本要求
B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位
C.建立逆周期资本监管机制
D.提高了资本充足率监管标准
【答案】：B
【解析】本题可根据巴塞尔协议Ⅲ的相关内容，对各选项逐一分析：-**A选项**：巴塞尔协议Ⅲ大幅度提高了高风险业务的资本要求，旨在增强银行抵御风险的能力，降低高风险业务可能带来的潜在损失，该说法正确。-**B选项**：巴塞尔协议Ⅲ重新界定监管资本的构成，强调核心一级资本在监管资本中的核心地位，而不是优先股。核心一级资本主要包括普通股和留存收益等，具有最高的损失吸收能力。所以该项说法错误。-**C选项**：建立逆周期资本监管机制是巴塞尔协议Ⅲ的重要内容之一。逆周期资本要求可以在经济上行期增加银行的资本储备，以应对经济下行期可能出现的风险，平滑经济周期对银行体系的影响，该说法正确。-**D选项**：巴塞尔协议Ⅲ提高了资本充足率监管标准，要求银行持有更高比例的资本，以增强银行的稳健性和抗风险能力。该说法正确。综上，答案选B。
4、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。
A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险
B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行
C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估
D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则
【答案】：C
【解析】本题可对各选项逐一分析来判断说法是否正确。A选项：在操作风险评估中，商业银行通常采用定性法和定量法相结合的方式。定性分析可以基于专家判断、经验等对操作风险进行主观评估，定量分析则借助数据和模型进行量化评估，两者结合能更全面、准确地评估操作风险，该说法正确。B选项：定量分析在操作风险评估里，主要依据内部操作风险损失数据和外部数据进行分析。通过对这些数据的统计和建模，可以衡量操作风险的大小、损失分布等，从而为风险管理提供量化的依据，该说法正确。C选项：定性分析主要是依靠业务人员、风险管理专家等相关人员，凭借他们的经验、知识和判断，对操作风险的发生可能性、影响程度等作出评估，而不是仅仅依靠风险管理部门。该选项说法错误。D选项：操作风险损失数据的收集需要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则。客观性保证数据真实可靠；全面性确保涵盖各类操作风险损失情况；动态性适应业务和风险的变化；标准化则便于数据的处理和分析，该说法正确。综上，本题说法错误的是C。
5、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。
A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道
B.设置独立的风险管理
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