基于GARCH-Jump模型的沪深300股指波动率：MCMC方法的深度解析与实证研究.docx

下载文档

4
0
约4.21万字
约 32页
2025-05-28 发布于上海
举报
版权申诉
保障服务

基于GARCH-Jump模型的沪深300股指波动率：MCMC方法的深度解析与实证研究.docx

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

基于GARCH-Jump模型的沪深300股指波动率：MCMC方法的深度解析与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在金融市场的广袤版图中，沪深300股指宛如一颗璀璨的明星，占据着举足轻重的地位。它由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成，这些样本股均为市值较大、交易活跃、业绩稳定的公司，涵盖金融、能源、消费、科技等众多行业，能够全面且精准地反映中国A股市场的整体走势，堪称市场的“晴雨表”。无论是专业的金融机构，还是普通的投资者，在制定投资策略、评估资产价值时，都会将沪深300股指的表现作为重要参考依据。它不仅是基金产品的重要业绩