中级银行从业资格之中级风险管理综合提升测试卷带答案详解（新）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理综合提升测试卷

第一部分单选题(50题)

1、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A.违约概率

B.非预期损失

C.预期损失

D.风险价值

【答案】：D

【解析】该题考查对风险衡量要素的理解。A项违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，并非表示在一定时间水平、一定概率下所发生的最大损失，所以A项不符合。B项非预期损失是指在一定时间和一定的置信水平下，银行贷款组合的实际损失超过预期损失的那部分损失，它不是表示最大损失的要素，B项错误。C项预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值），并非在一定时间水平和概率下的最大损失，C项不正确。D项风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失，符合在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的描述，所以D项正确。综上，本题正确答案选D。

2、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

A.汇率

B.利率

C.商品价格

D.股票价格

【答案】：B

【解析】缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法，具体是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段，然后将各个时间段内的生息资产和付息负债进行比较，得出缺口，再分析在利率变动的情况下，该缺口对银行净利息收入的影响。久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。通过对银行资产和负债久期的计算和分析，评估利率变动对银行资产和负债价值的影响程度，进而分析对银行整体经济价值的影响。所以，缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析，正确答案是B。A选项汇率敏感性分析主要关注汇率变动对经济主体的影响；C选项商品价格敏感性分析聚焦于商品价格变化带来的影响；D选项股票价格敏感性分析着重于股票价格波动产生的影响，这三个选项均不符合题意。

3、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。

A.140

B.150

C.450

D.440

【答案】：D

【解析】本题可根据累计总敞口头寸、净总敞口头寸和短边法的计算方法分别计算出外汇敞口，再比较三种方法计算出的敞口值大小。###步骤一：明确相关计算方法-**累计总敞口头寸**：等于所有外币的多头与空头的总和。-**净总敞口头寸**：等于所有外币多头总额与空头总额之差。-**短边法**：先分别加总每种外汇的多头和空头（分别称为净多头头寸之和与净空头头寸之和），然后比较这两个总数的大小，最后把较大的一个总数作为银行的总敞口头寸。###步骤二：分别计算三种方法的外汇敞口-**累计总敞口头寸**：已知欧元多头\(110\)，日元空头\(50\)，英镑空头\(70\)，瑞士法郎多头\(30\)，加元空头\(10\)，澳元空头\(20\)，美元多头\(150\)。将所有外币的多头与空头的绝对值相加可得：\(110+50+70+30+10+20+150=440\)。-**净总敞口头寸**：多头总额为：\(110+30+150=290\)；空头总额为：\(50+70+10+20=150\)；则净总敞口头寸为：\(290-150=140\)。-**短边法**：净多头头寸之和为：\(110+30+150=290\)；净空头头寸之和为：\(50+70+10+20=150\)；比较\(290\)与\(150\)大小，可得\(290150\)，所以短边法下总敞口头寸为\(290\)。###步骤三：比较三种方法计算出的敞口值大小\(440＞290＞140\)，即累计总敞口头寸的敞口值最大，为\(440\)。综上，答案选D。

4、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。

A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序

B.通过金融市场控制风险

C.建立多层次的流动性屏障

D.提高流动性管理的预见性

【答案】：A

【解析】该题考查商业银行本、外币流动性管理应急计划的主要内容。A选项，制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序，这是应急计划的核心内容。当商业银行面临流动性风险时，需要有明确的危机处理方案来应对各种可能出现的紧急情况，同时制定弥补现金流量不足的工作程序，以确保银行在资金紧张时有相应的解决办法，