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中级银行从业资格之中级风险管理练习题库附有答案详解
第一部分单选题(50题)
1、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。
A.专家判断法
B.信用评分模型
C.违约概率模型
D.期望模型
【答案】：A
【解析】本题主要考查对商业银行传统信用分析方法的了解。A项，专家判断法是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。它主要依赖信贷专家的专业知识、经验和主观判断来评估借款人的信用风险，所以该项正确。B项，信用评分模型是一种基于统计方法和数学模型，通过对借款人的各种特征数据进行量化分析，得出一个信用评分来评估信用风险的方法，并非传统信用分析方法逐步发展而来，故该项错误。C项，违约概率模型是用于估计借款人违约概率的模型，侧重于对违约可能性的精确度量，并非传统信用分析方法，因此该项错误。D项，期望模型并不是商业银行在信用分析中常见的传统方法，所以该项错误。综上，本题的正确答案是A。
2、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（）。
A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型
B.流动性风险的预测期间一般以年为单位
C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素
D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位
【答案】：B
【解析】本题主要考查对商业银行压力测试情景预测期间相关知识的理解。A选项：在进行商业银行压力测试时，不同类型的风险具有不同的特点和变化规律。例如，信用风险可能受宏观经济环境、企业经营状况等多种因素长期影响；而市场风险可能因金融市场的短期波动而迅速变化。因此，预测期间的长短需要考虑面临的风险类型，该选项描述正确。B选项：流动性风险具有即时性和不确定性的特点，一旦发生流动性危机，可能在短时间内对银行造成严重影响。所以流动性风险的预测期间通常较短，一般以天或周为单位，而不是以年为单位，该选项描述错误。C选项：预测期间的长短会直接影响压力测试的结果和有效性。如果预测期间过短，可能无法全面反映风险的发展和演变；如果预测期间过长，可能会引入过多的不确定性因素，导致测试结果的可靠性降低。所以预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素，该选项描述正确。D选项：市场风险主要受市场供求关系、利率、汇率等因素的影响，这些因素在短期内可能会发生较大变化。例如，股票市场的剧烈波动、汇率的突然变动等。因此，市场风险的预测期间一般以天或周为单位，以便及时捕捉市场变化，该选项描述正确。综上，答案选B。
3、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。
A.75％
B.60％
C.50％
D.45％
【答案】：A
【解析】CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于75％。存贷比是商业银行贷款总额与存款总额的比例，它是衡量商业银行流动性风险的重要指标之一。为了确保商业银行具有足够的流动性来应对可能的资金需求，监管部门会设定存贷比的限额值。在本题中，CBRC（原中国银行业监督管理委员会）规定存贷比限额值不大于75％，所以答案选A。
4、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（）。
A.其活动也应受到监控
B.其活动在必要时才受到监控
C.其活动不会受到监控
D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控
【答案】：A
【解析】商业银行在管理信息科技运行时，严格控制第三方人员进入安全区域是出于保障信息安全和规范管理的需要。当确有必要批准第三方人员进入时，为确保安全区域内的信息、设备及操作流程等不受不当影响，需要对其活动进行严格把控。A正确，对第三方人员活动进行全程监控，能全面掌握其在安全区域内的行为，及时发现并处理可能出现的风险或违规行为，最大程度保障安全区域的安全稳定运行。B错误，仅在必要时才进行监控，可能会遗漏一些潜在风险，无法做到全面有效的安全防范。C错误，若第三方人员活动不受到监控，将无法及时发现其可能存在的不当操作或安全威胁，会给商业银行信息科技运行带来极大风险。D错误，即便有工作人员陪同，也不能完全排除第三方人员的违规风险，且工作人员陪同并不等同于对其活动进行了有效监控，所以不能放松对第三方活动的监控。综上，应选A。
5、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。
A.市场风险模型开发和模型独立控制
B.信用风险模型开发和模型独立预测
C.系统风险模型开发和模型独立操作
D.操作风险模型开发和模型独立验证
【答案】：D
【解析】商业银行在开发内部计量系统过程中，对于各类风险模型开发及其后续的管控有着严格的要求。操作风险模型开发是内部计量系统构建的重要环节，而模型独立验证则是确保模型准确性、可靠性以及有效性的关键步骤。只有经过独立
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