中级银行从业资格之中级风险管理综合检测题型汇编含答案详解（研优卷）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理综合检测题型汇编

第一部分单选题(50题)

1、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.流动性比率

B.存款偏离度

C.资本收益率

D.资本充足率

【答案】：D

【解析】资本充足率监管在我国银行监管实践中具有至关重要的地位。它贯穿于银行从市场准入、持续经营到市场退出的全过程。市场准入时，监管部门会考量银行的资本充足率水平，以此判断其是否具备进入市场的基本条件和抵御风险的能力。在持续经营阶段，资本充足率是衡量商业银行风险状况的关键指标，能够反映银行吸收损失、应对风险的能力。监管当局会依据银行的资本充足率情况，判断其风险水平的高低，进而采取相应的监管措施，如要求银行补充资本、限制其业务扩张等。而当银行面临市场退出时，资本充足率也有助于评估其清算能力和对金融体系的潜在影响。A选项流动性比率主要反映的是银行资产的流动性状况，衡量银行随时满足客户资金需求的能力，它侧重于资金的变现能力和短期偿债能力，并非监管当局评价商业银行风险状况以及采取监管措施的主要依据，也未贯穿于银行经营的全过程。B选项存款偏离度是用于约束银行存款“冲时点”行为的指标，主要目的是规范银行的存款业务，防止银行在月末、季末等关键时点通过不正当手段虚增存款规模，与商业银行的整体风险状况评估和监管措施的核心关联不大。C选项资本收益率是衡量银行盈利能力的指标，它反映了银行运用资本获取收益的效率，但不能全面反映银行的风险状况，也不是监管贯穿全过程以及监管当局采取措施的主要依据。综上，答案选D。

2、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（）

A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元

B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%

C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%

D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元

【答案】：C

【解析】本题主要考查对VaR值含义的理解。VaR即风险价值，指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。在本题中，Y银行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，这意味着在给定的一天时间内，银行的投资组合在99%的置信水平下，最大损失不会超过5000万元人民币。那么反过来理解，其投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%。下面对各选项进行分析：A项：“Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元”，99%的VaR值为5000万元并不代表有99%的概率损失金额恰好为5000万元，而是有99%的概率损失不超过5000万元，该项错误。B项：“Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%”，由前面分析可知损失超过5000万元的概率应不大于1%，而非不大于99%，该项错误。C项：“Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%”，符合对VaR值含义的正确理解，该项正确。D项：“Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元”，同样，1%是损失超过5000万元的概率，而不是有1%的概率损失金额为5000万元，该项错误。综上，正确答案是C。

3、金融稳定（）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。

A.董事会

B.监事会

C.理事会

D.股东大会

【答案】：C

【解析】本题考查《有效风险偏好框架制定原则》中关于限额传导风险偏好相关规定的责任主体。在金融稳定的相关管理体系中，不同的机构有着不同的职责和权力。A项董事会，主要负责公司的战略决策、重大事项审批等，但在《有效风险偏好框架制定原则》里，并非是特别强调限额在传导风险偏好方面作用并要求分解总体风险偏好的主体。B项监事会，其职责主要是对公司的经营管理活动进行监督，以确保公司的运营合规、合法，并不涉及风险偏好分解的相关工作。C项理事会在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额，所以该项正确。D项股东大会是公司的最高权力机构，主要决定公司的重大事项，如选举董事、审批公司的年度财务预算等，与风险偏好分解的具体工作无关。综上，本题应选择C。

4、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。

A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好

B.定性