中级银行从业资格之中级风险管理综合检测题型汇编含完整答案详解（全国通用）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理综合检测题型汇编

第一部分单选题(50题)

1、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（）。

A.声誉

B.利率水平

C.经济周期

D.宏观经济政策

【答案】：A

【解析】本题可根据各选项所涉及因素与市场的关联程度来进行分析。A项：声誉是客户自身的一种属性，主要反映其过往的信用表现、商业道德等方面，是基于客户自身特点形成的，与市场的波动、市场环境等没有直接关联，是与市场无关的因素。B项：利率水平是金融市场中极为关键的变量，它会随着市场资金供求关系、货币政策等市场因素的变化而波动。当市场资金紧张时，利率可能上升；当市场资金充裕时，利率可能下降，所以它与市场密切相关。C项：经济周期体现了宏观经济运行的阶段性特征，包括繁荣、衰退、萧条和复苏等阶段。在不同的经济周期阶段，市场的供求关系、企业的经营状况、消费者的消费行为等都会发生相应的变化，因此经济周期与市场紧密相连。D项：宏观经济政策是政府为了调控宏观经济运行而制定和实施的政策，如财政政策和货币政策等。这些政策的调整会直接影响市场的资金流动、企业的投资和生产决策以及消费者的消费和储蓄行为，对市场有着重大的影响。综上，答案选A。

2、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。

A.VaR

B.限额

C.市值

D.敞口

【答案】：D

【解析】本题考查对商业银行相关概念的理解。A项，VaR即风险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失，并非商业银行所持有的各类风险性资产的余额，所以A项错误。B项，限额是对某一客户（单一法人或集团法人）所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用风险暴露，与商业银行所持有的各类风险性资产的余额概念不同，所以B项错误。C项，市值是指一家上市公司的发行股份按市场价格计算出来的股票总价值，它与商业银行风险性资产余额没有直接关联，所以C项错误。D项，敞口在广义上是指商业银行所持有的各类风险性资产的余额，该项符合题意。综上，答案选D。

3、（）属于零售性质的资金。

A.同业拆借

B.发行票据

C.居民储蓄

D.公司存款

【答案】：C

【解析】该题主要考查对不同资金性质的判断，关键在于明确零售性质资金的特点并分析各选项。A.同业拆借是金融机构之间为调剂短期资金余缺而进行的资金融通行为，参与主体主要是金融机构，并非面向广大个体的零售业务，所以不属于零售性质的资金。B.发行票据是企业或金融机构为筹集资金而发行的债务凭证，一般面向特定的投资者群体，如机构投资者等，不是主要针对普通居民等个体的零售业务，因此不属于零售性质的资金。C.居民储蓄是居民个人将闲置资金存入银行等金融机构，是面向广大居民个体的业务，具有分散性、小额性等零售业务的特点，属于零售性质的资金，该项正确。D.公司存款是企业等法人组织将资金存入银行等金融机构，主体是公司而非个人，不属于面向个体的零售业务范畴，所以不属于零售性质的资金。综上，答案选C。

4、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。

A.内部模型法

B.蒙特卡罗模拟法

C.方差-协方差法

D.历史模拟法

【答案】：D

【解析】本题主要考查对不同衡量方法特点的理解。解题关键在于分析各选项方法是否能普遍满足各主要衡量标准的要求，是否存在估计偏差、模型风险以及落实难度。A.内部模型法是一种用于风险管理的方法，但它可能存在一定的模型风险，并且在落实过程中需要较为复杂的技术和数据支持，不一定能普遍满足各主要衡量标准且落实相对困难，所以A选项不符合。B.蒙特卡罗模拟法是一种通过随机抽样来模拟风险的方法，它在模拟过程中可能会受到随机因素的影响，存在一定的估计偏差，同时该方法的模型构建和计算过程较为复杂，落实难度较大，所以B选项不符合。C.方差-协方差法是基于历史数据来估计风险的方法，但它假设数据服从正态分布，当实际数据不满足该假设时，会存在明显的估计偏差，也存在一定的模型风险，所以C选项不符合。D.历史模拟法能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实，所以D选项符合。综上，本题正确答案是D。

5、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（??）。

A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合

B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多

D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸

【答案】：C

【解析】本