中级银行从业资格之中级风险管理综合提升测试卷（培优a卷）附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理综合提升测试卷

第一部分单选题(50题)

1、《商业银行资本管理办法(试行)》是（）正式施行的。

A.2018年12月31日

B.2013年1月1日

C.2012年7月1日

D.2012年6月7日

【答案】：B

【解析】《商业银行资本管理办法（试行）》于2013年1月1日正式施行，因此正确答案选B。A选项2018年12月31日并非该办法施行时间；C选项2012年7月1日与实际施行时间不符；D选项2012年6月7日也不是该办法开始施行的时间。

2、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理

【答案】：B

【解析】本题主要考查商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的相关知识，下面对各选项进行具体分析：-A项：在资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，着重保证商业银行资产的流动性。该表述符合资产风险管理模式阶段的特点，A项说法正确。-B项：在负债风险管理模式阶段，西方商业银行由被动负债变为积极性的主动负债，而不是由积极性的主动负债变为被动负债，B项说法错误。-C项：资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制。此表述与资产负债风险管理模式阶段的实际情况相符，C项说法正确。-D项：全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理，使风险管理更加科学和精准。D项说法正确。综上，答案选B。

3、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。

A.风险分散

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险规避

【答案】：A

【解析】本题主要考查降低风险的不同方法及其对系统性风险和非系统性风险的影响。A项：风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。非系统性风险是指发生于个别公司的特有事件造成的风险，如某公司的管理问题、产品质量问题等。通过投资多个不同的资产或项目，将资金分散到不同的领域、行业、公司等，可以降低个别公司或个别项目出现问题对整体投资组合的影响，只能降低非系统性风险，该项符合题意。B项：风险转移是指通过合同或非合同的方式将风险转嫁给另一个人或单位的一种风险处理方式。它是将风险的承担主体进行转移，并不涉及对风险类型（系统性风险或非系统性风险）的降低，该项不符合题意。C项：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。风险对冲不仅可以降低非系统性风险，也可以对冲系统性风险，如通过股指期货对冲股票市场的系统性风险等，该项不符合题意。D项：风险规避是指通过计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。风险规避是一种完全避免风险的策略，并非只降低非系统性风险，该项不符合题意。综上，答案选A。

4、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）

A.2015年12月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组

B.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架

D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议

【答案】：A

【解析】本题可根据气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的相关知识，对各选项进行逐一分析。A选项：2015年12月，成立气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的是金融稳定理事会，而非巴塞尔委员会，因此该选项表述错误。B选项：2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》，此表述与事实相符，该选项正确。C选项：TCFD的目标之一就是建立一致、可比和清晰的气候相关信息披露框架，从而帮助金融机构和企业更好地管理气候相关风险和机遇，该选项表述正确。D选项：TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领域提出气候相关信息披露建议，这有助于企业和金融机构全面、系统地披露气候相关信息，该选项表述正确。综上，最不恰当的表述是A。

5、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。