中级银行从业资格之中级风险管理练习题库附有答案详解含答案详解（新）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理练习题库附有答案详解

第一部分单选题(50题)

1、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

A.历史模拟法

B.方差一协方差法

C.压力测试法

D.蒙特卡罗模拟法

【答案】：B

【解析】本题主要考查不同风险分析方法的特点。A，历史模拟法是运用当前资产组合中各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史序列，从而得到重新构造资产组合收益率的时间序列，并据此计算VaR值。它并不假定风险因素的变化服从特定分布，而是依据历史数据来模拟未来，所以A不符合题意。B，方差-协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。所以B符合题意。C，压力测试法是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的（主观想象的）极端市场情况下，测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。它并非基于风险因素服从特定分布来进行分析，所以C不符合题意。D，蒙特卡罗模拟法是一种通过随机变量的统计试验、随机模拟来估计数学模型或系统参数的数值计算方法。它是利用随机数进行模拟，并非假定风险因素服从特定分布后通过历史数据分析来估计方差-协方差等，所以D不符合题意。综上，答案选B。

2、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。

A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中

B.国别风险不可以转移

C.国别风险是和国家主权密切相关的风险

D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的

【答案】：B

【解析】本题可根据国别风险的相关概念和特点，对各选项进行逐一分析。A选项：国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中。在跨国的经济、金融和贸易活动里，由于不同国家的政治、经济、社会等环境存在差异，这些差异会给相关主体带来风险，所以国别风险通常会在跨国活动中产生或存在，该表述正确。B选项：国别风险是可以转移的。例如，商业银行可以通过购买保险、进行风险对冲等方式将国别风险转移给其他机构或主体，所以“国别风险不可以转移”这一表述错误。C选项：国别风险是和国家主权密切相关的风险。国家主权涵盖了一个国家的政治、经济、外交等多方面的权力，国家主权相关的因素，如政治局势变动、政府政策调整等，往往会引发国别风险，因此该表述正确。D选项：国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的。国外的风险因素，像战争、政治动荡、自然灾害等，通常是企业或金融机构难以控制和抗拒的，这些因素会导致国别风险的产生，所以该表述正确。综上，表述错误的是B。

3、根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定，市场风险资本计量范围包括（）。

A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险

B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险

C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险

D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险

【答案】：A

【解析】《商业银行资本管理办法（试行）》规定的市场风险资本计量范围，涵盖交易账户的利率风险和股票风险，以及交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险这四大类别市场风险。A准确对应了该规定内容。B中银行账户的利率风险表述有误，并非银行账户的利率风险属于计量范围；C里交易账户的汇率风险表述不准确，不是该计量范围的正确表达；D中交易账户的汇率风险和商品风险的表述存在错误，不符合规定的计量范围内容。所以本题正确答案是A。

4、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。

A.风险识别

B.风险监测

C.风险控制

D.风险加总

【答案】：D

【解析】题目意在考查对不同风险相关概念的理解。风险计量工作不仅要对单笔交易的风险进行计量，还需要对组合层面以及银行整体层面的风险水平开展评估。A项，风险识别主要是判断、归类并分析风险，明确有哪些风险以及风险的来源、特征等，它侧重于发现风险，而非对不同层面风险水平做综合评估，所以A项不符合题意。B项，风险监测是对风险的状况和变化进行持续的跟踪和监控，及时掌握风险的动态，重点在于对已识别风险的观察，并非对多层面风险进行统筹评估，故B项不正确。C项，风险控制是采取各种措施和方法，减少风险事件发生的可能性，或者降低风险事件带来的损失，是对风险的应对手段，并非对不同层面风险水平进行评