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中级银行从业资格之中级风险管理综合练习精品
第一部分单选题(50题)
1、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。
A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险
B.某组合风险越大，其资本转换因子越高
C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高
D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额
【答案】：C
【解析】本题主要考查对资本转换因子相关概念的理解。A项：资本转换因子是衡量资本与计划授信风险关系的一个指标，它明确表示了需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险，该项说法正确。B项：某组合风险越大，意味着需要更多的资本来覆盖其风险，所以其资本转换因子越高，这样才能确保有足够的资本应对风险，该项说法正确。C项：在资本一定的情况下，风险和授信额是呈反向关系的。风险越高的组合，为了保证资本能够覆盖风险，计划的授信额应该越低，而不是越高，该项说法错误。D项：通过资本转换因子，利用其与资本和授信额之间的关系，能够将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额，从而更好地进行风险管理和授信安排，该项说法正确。本题要求选择说法错误的，答案是C。
2、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。
A.声誉风险、市场风险和操作风险
B.市场风险、战略风险和操作风险
C.信用风险、声誉风险和战略风险
D.信用风险、市场风险和战略风险
【答案】：D
【解析】本题可根据各风险的定义，结合题干中该银行的经营情况来分析其面临的风险。首先，信用风险是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性。在本题中，该银行贷款主要投向房地产行业，当金融危机冲击导致房地产市场不景气时，房地产企业等借款人可能无法按时偿还贷款，从而使银行面临借款人违约的信用风险。其次，市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。银行资金交易业务主要集中于高收益的次级债券，金融危机使次级债券价格大幅下跌，银行持有的次级债券价值缩水，遭受损失，这体现了市场风险。最后，战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。该银行董事会明确定位以利润最大化为首要经营目标，在2002-2007年间将贷款集中投向房地产行业，资金交易业务集中于高收益的次级债券，这种经营战略在金融危机冲击下暴露出问题，面临严重的流动性风险，说明银行面临战略风险。综上所述，该银行面临的流动性风险是信用风险、市场风险和战略风险长期积累、恶化的综合作用结果，答案选D。
3、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。
A.10％
B.15％
C.25％
D.40％
【答案】：C
【解析】本题考查香港金管局规定的法定流动资产比率相关知识。法定流动资产比率是金融监管中的一个重要指标，对于维护金融机构的流动性和稳定性具有关键作用。在香港金融管理体系中，香港金管局规定的法定流动资产比率为25%。所以本题应选C。
4、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。
A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成
B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一
C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一
D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险
【答案】：B
【解析】本题主要考查对市场约束和信息披露相关知识的理解，以及《巴塞尔新资本协议》三大支柱的内容。A选项：银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成，这是银行信息披露的常见内容，该说法正确。B选项：《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱分别是最低资本要求、外部监管和市场约束，信息披露并非《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一，该说法不正确。C选项：市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一，通过市场力量对银行进行监督和约束，这一表述正确。D选项：市场约束机制能够发挥外部监督作用，促使银行业金融机构持续改进经营管理、提高经营效益以及降低经营风险，该说法符合市场约束机制的作用，是正确的。综上，答案选B。
5、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。
A.4%
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