中级银行从业资格之中级风险管理练习题（历年真题）附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理练习题

第一部分单选题(50题)

1、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括()环节。

A.前台交易

B.中台风险管理

C.后台清算

D.柜台审核

【答案】：D

【解析】这道题考查资金交易业务流程包含的环节。在资金交易业务流程中，前台交易负责具体的交易操作，是交易的起点；中台风险管理对交易过程中的风险进行评估和控制，保障交易的安全性；后台清算则是在交易完成后进行资金的结算和交割等操作。这三个环节共同构成了资金交易业务流程的主要部分。而柜台审核通常不属于资金交易业务流程的常规环节，它更多地可能涉及开户、业务办理合规性等方面的审核，与资金交易业务流程中的核心环节并无直接关联。因此答案选D。

2、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）

A.明确负责信息科技风险管理的部门

B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策

C.加大信息科技预算收入

D.明确董事会履行的信息科技管理职责

【答案】：C

【解析】本题主要考查商业银行信息科技治理组织架构要素的相关知识。A选项，明确负责信息科技风险管理的部门是商业银行信息科技治理组织架构的重要组成部分。这样可以确保信息科技风险管理工作有专门的部门来承担和推进，使风险管理工作更加专业化和系统化，从而保障信息科技系统的稳定运行和信息安全。B选项，设立首席信息官并直接向行长汇报且参与决策，能够保证信息科技相关决策与银行整体战略的一致性。首席信息官作为信息科技领域的专业领导，参与高层决策可以将信息科技的发展方向与银行的业务需求紧密结合，促进银行信息科技的有效应用和创新。C选项，加大信息科技预算收入主要涉及资金方面的投入，它并不属于信息科技治理组织架构要素。信息科技治理组织架构侧重于明确各部门和人员在信息科技管理中的职责、权力和关系，而预算收入更多地是关于资源的分配和财务方面的考量。D选项，明确董事会履行的信息科技管理职责也是信息科技治理组织架构的关键要素。董事会作为银行的决策层，明确其在信息科技管理中的职责，能够从战略高度对信息科技工作进行统筹规划和监督，确保信息科技工作符合银行的整体发展目标。综上，答案选C。

3、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。

A.声誉风险

B.信用风险

C.市场风险

D.战略风险

【答案】：D

【解析】这道题主要考查对不同类型风险概念的理解以及它们在商业银行管理中的应用。解题的关键在于明确题干中商业银行面临的发展困局以及要提升长期竞争能力和优势这一目标，然后分析每个选项与该目标的契合度。A项，声誉风险主要是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。虽然声誉对于商业银行也很重要，但它并非直接针对题干中所描述的收益下降、产品/服务成本增加和过剩等发展困局，也不能直接有效提升长期竞争能力和优势，所以A项不符合题意。B项，信用风险是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性，它更多地涉及到信贷业务中的违约风险。题干中并未突出信用方面的问题，重点是商业银行整体的发展困境和长期竞争力，所以B项也不合适。C项，市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。它主要关注市场价格波动对银行的影响，与题干中所强调的产品/服务和长期竞争能力的关联性不大，因此C项也不正确。D项，战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。题干中商业银行面临的收益下降、产品/服务成本增加和过剩等问题，都与银行的战略规划和决策密切相关。通过重视并强化战略风险管理，银行可以更好地规划自身发展方向，合理调整业务布局，从而有效提升长期竞争能力和优势，所以D项正确。综上，答案为D。

4、商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季

【答案】：B

【解析】商业银行面临着市场波动的风险，交易账簿记录着其交易类金融工具等头寸。为了及时准确地反映这些头寸的价值变化，有效进行风险管理，需要频繁地重估其市值。A选项，每年重估一次市值，时间间隔过长。在这一年的时间里，市场行情可能发生巨大变化，交易账簿头寸的实际价值与账面价值可能出现较大偏差，无法及时捕捉市场风险，不能满足商业银行对交易头寸风险管理的及时性要求，所以A选项不符合要求。B选项，每日重估市值能使商业银行及时掌握交易账簿头寸在市场中的最新价值。市场行情每日都在变动，每日重估可以让银行及时根据头寸价值的变化调整策略，合理配置资产，有