中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺练习附答案详解（实用）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺练习

第一部分单选题(50题)

1、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

A.风险管理部门

B.董事会风险管理委员会

C.业务部门

D.合规部门

【答案】：C

【解析】商业银行的业务部门承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。具体来看，A选项风险管理部门主要负责制定风险管理策略、进行风险监测和分析等工作，并非承担操作风险直接责任以及操作风险自我评估实施与优先排序的主体；B选项董事会风险管理委员会主要是对银行的风险管理进行监督和指导，属于决策层面的职能机构，也不承担操作风险的直接责任；D选项合规部门主要职责是确保银行的经营活动符合法律法规和监管要求，同样不承担操作风险的直接责任。而业务部门作为银行各项业务的具体执行部门，直接参与到业务操作中，所以承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。因此本题正确答案是C。

2、风险事件：

A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险

B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险

C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易

D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据

【答案】：B

【解析】本题主要考查对交易对手信用风险相关概念的理解。A项：交易对手信用风险的确是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险，该项表述准确。在金融交易中，这种风险是客观存在的，当交易对手违约时，另一方就可能面临经济损失，所以该项正确。B项：交易所交易的衍生产品是通过交易所进行集中清算的，交易所作为中央对手方，承担了交易对手的信用风险，因此交易所交易的衍生产品通常不存在交易对手信用风险，该项表述错误。C项：场外衍生品交易的定义就是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易，该项表述符合定义，是正确的。D项：在计量交易对手信用风险加权资产时，首先需要获得交易对手信用风险暴露数据，这是计量的基础步骤，只有明确了风险暴露数据，才能更准确地计算信用风险加权资产，所以该项正确。综上，答案选B。

3、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（）是最可能导致银行危机的最主要原因。

A.银行业务创新不足

B.银行资产规模盲目扩张

C.市场过度竞争

D.监管不到位

【答案】：B

【解析】本题主要考查导致银行危机的最主要原因。A项：银行业务创新不足可能会使银行在市场竞争中处于劣势，影响其盈利和发展，但通常不会直接导致银行危机。业务创新不足可通过改进业务模式等方式逐步改善，并非引发银行危机的最关键因素。B项：银行资产规模盲目扩张会使银行面临诸多风险。当银行过度追求资产规模，大量发放贷款或进行高风险投资时，若经济形势发生不利变化，如出现借款人违约、投资项目失败等情况，银行的资产质量会大幅下降，可能导致资金链断裂，从而引发银行危机。多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，银行资产规模盲目扩张是最可能导致银行危机的最主要原因，该项正确。C项：市场过度竞争会给银行带来一定压力，促使银行降低利率、放宽贷款标准等，但只要银行有合理的风险管理和应对策略，市场过度竞争并不一定会直接引发银行危机，它不是导致银行危机的最核心因素。D项：监管不到位会使银行的违规行为得不到有效约束，增加银行危机发生的可能性，但监管不到位更多是从外部环境层面影响，而银行自身资产规模盲目扩张这一内部因素才是引发银行危机更为直接和关键的原因。综上，答案选B。

4、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。

A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好

B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险

C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平

D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联

【答案】：C

【解析】本题主要考查对有效的风险偏好声明原则的理解。A项：能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好，这是有效的风险偏好声明原则中的重要内容。通过情景分析和压力测试，可以模拟不同的市场情况和风险事件，让银行清楚地知道在哪些情况下可能会突破自身设定的风险偏好，有助于银行提前做好应对准备，该项说法正确。B项：定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因，确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险。明确风险诱因和监测指标，有助于银行对各类风险进行有效管理，能够更精准地判断自身的风险状况，该项说法正确。C项：有效的风险偏好声明原则应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的风险上限，而非平均风险水平。平均风险水平不能很好地