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中级银行从业资格之中级风险管理综合提升练习试题附有答案详解
第一部分单选题(50题)
1、阿根廷2001--2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。
A.主权违约
B.银行业危机
C.转移事件
D.政治动荡
【答案】：C
【解析】这道题主要考查对引发国别风险因素的理解。A选项，主权违约是指一个国家不能履行其债务义务，通常表现为政府停止支付债务本金或利息等情况，而题干中并未提及阿根廷存在主权违约相关内容，所以A项不符合。B选项，银行业危机一般是指银行业出现大量不良资产、资金流动性严重不足、银行倒闭等现象，题干中没有体现这些银行业危机的关键特征，故B项不正确。C选项，转移事件指的是个人或企业将资产转移到国外等情况，题干中明确提到大量富人和中产阶级将资产转移至国外或将资产转换为美元，这属于典型的转移事件，并且这种转移事件引发了阿根廷政府的资本冻结措施，进而加剧社会动荡，引发了国别风险，所以C项正确。D选项，政治动荡通常表现为政府更迭、政治冲突、社会骚乱等政治层面的不稳定情况，题干重点在于资产转移这一经济行为引发的一系列后果，并非政治层面的直接动荡引发国别风险，所以D项不合适。综上，正确答案选C。
2、下列关于信用风险的说法，错误的是（）。
A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源
B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中
C.信用风险具有明显的系统性风险特征
D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业
【答案】：C
【解析】逐一分析各内容：A项，对于大多数商业银行而言，贷款业务占据重要地位，其面临的借款人违约等情况是信用风险的主要来源，该项说法正确。B项，信用风险的涵盖范围广泛，不仅存在于传统的贷款、债券投资等表内业务里，在信用担保、贷款承诺等表外业务以及衍生产品交易中同样存在，该项说法正确。C项，信用风险具有明显的非系统性风险特征，而非系统性风险。非系统性风险是指由个别特殊情况引起的，只对个别或少数资产的收益产生影响的风险。信用风险通常是由特定借款人的还款能力、还款意愿等因素导致的，不同借款人的信用状况相互独立，不具有系统性风险那种全局性、宏观性的特点，所以该项说法错误。D项，违约风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，既可以针对个人，比如个人贷款违约；也可以针对企业，比如企业债券违约等，该项说法正确。综上，本题答案选C。
3、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）
A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天
B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天
C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天
D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天
【答案】：B
【解析】在流动性风险评估中，现金流分析结果的准确度受多种因素影响，包括机构业务类型和预测期限。一般而言，业务越简单，预测期限越短，现金流分析结果的准确度越高。A是某国有银行市级分行，资产规模达100亿元且开展全牌照业务，全牌照业务意味着业务种类繁多、交易复杂，现金流的构成和变化也更为复杂，虽然资产规模大，但复杂的业务会增加现金流分析的难度，并且预测期限为60天，相对来说分析的不确定性较大，所以其现金流分析结果准确度并非最高。B是某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，业务类型单一，主要涉及存款业务的现金流入和流出，现金流相对容易预测和分析。同时，预测期限为30天，较短的预测期限能够减少不确定性因素的影响，提高分析结果的准确度，该选项符合条件。C是某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，相较于只主营存款业务的农村信用社，业务更为复杂，小额贷款业务会使现金流的回收和发放存在一定的不确定性。并且预测期限为90天，较长的期限增加了更多不可控因素，导致现金流分析的难度增大，准确度不如B。D是某城市商业银行，资产20亿元，开展全牌照业务，业务复杂程度高，全牌照业务涵盖了各种各样的金融交易，现金流的变化难以精准把握。而且预测期限为180天，时间跨度大，不确定性因素更多，现金流分析结果的准确度较低。综上所述，答案选B。
4、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。
A.员工的必要知识不足
B.业务流程无效
C.一般配套设备不完善
D.外部欺诈
【答案】：C
【解析】
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