中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库含完整答案详解【全国通用】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库

第一部分单选题(50题)

1、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.存款准备金

B.经济资本

C.监管资本

D.风险资本

【答案】：B

【解析】巴塞尔委员会指出操作风险是银行面临的重要风险。下面对各选项进行分析：A项，存款准备金是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款，它主要作用于调节货币供应量等宏观层面，并非用于抵御商业银行操作风险造成的损失，所以A项错误。B项，经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。操作风险可能会带来非预期损失，商业银行安排经济资本可以抵御操作风险造成的损失，B项正确。C项，监管资本指监管当局规定银行必须持有的资本，监管资本更侧重于满足监管要求，是一个更宽泛的资本概念，不是专门针对操作风险损失进行安排的，C项错误。D项，风险资本是一种以私募方式募集资金，以公司等组织形式设立，投资于未上市的新兴中小型企业的一种承担高风险、谋求高回报的资本形态，与商业银行抵御操作风险造成的损失并无直接关联，D项错误。综上，答案选B。

2、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。

A.资产敏感型缺口，上升

B.资产敏感型缺口，下降

C.负债敏感型缺口，上升

D.负债敏感型缺口，下降

【答案】：D

【解析】缺口分析用于衡量利率变动对银行当期收益的影响。当某一时段内负债大于资产（含表外业务头寸）时，会产生负缺口，这种情况被定义为负债敏感型缺口。在负债敏感型缺口下，市场利率上升时，银行需支付给存款人的利息等负债成本增加幅度大于其从资产（如贷款等）上获得的利息收入增加幅度。这是因为负债规模相对更大，利率上升会使负债利息支出显著上升，而资产利息收入增长相对有限，最终会导致银行的净利息收入下降。因此，当出现负缺口即负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致银行净利息收入下降，答案选D。

3、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5

【答案】：C

【解析】本题主要考查商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，非零售风险暴露的有效期限。商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，对于有效期限有明确规定，其中回购类交易的有效期限是0.5年，而其他非零售风险暴露的有效期限是2.5年。A选项3年，不符合相关规定；B选项2年，也不正确；D选项5年同样不是该类非零售风险暴露的有效期限。所以本题正确答案为C。

4、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（）。

A.该指标是一个静态指标

B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

【答案】：A

【解析】本题可通过对各选项逐一分析来确定答案。A选项，风险迁徙类指标是动态指标，它反映的是资产质量从前期到本期变化的情况，并非静态指标，所以A说法不正确。B选项，风险迁徙类指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率，该表述准确，它能够直观体现资产质量在不同时期的变动情况。C选项，风险迁徙类指标衡量了商业银行风险变化的程度，通过该类指标可以清晰看到商业银行资产质量的变化方向和程度，进而了解其面临的风险状况。D选项，风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率，这是风险迁徙类指标的常见分类方式，用于分别衡量正常贷款和不良贷款的质量变化情况。本题要求选择说法不正确的，因此答案是A。

5、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。

A.影响程度和紧迫性

B.影响程度和时间先后

C.时间先后和重要程度

D.时间先后和紧迫性

【答案】：A

【解析】声誉风险管理部门在对收集到的声誉风险因素进行排序时，关键要考量能体现风险重要性和处理及时性的指标。影响程度反映了风险因素对声誉可能造成的危害大小，是衡量风险严重性的关键指标；而紧迫性则关乎该风险因素是否需要立即处理，体现了处理的时间要求。将声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行排序，有助于声誉风险管理部门准确识别高风险因素，并及时采取应对措施，合理分配资源，优先处理那些影响大且紧急的风险。所以A正确。按照影响程度和时间先后排序，时间先后本身并不直接反映风险的处理优先级，可能会导致一些虽发生时间早但影响小的风险被优先处理，而重要且紧急的风险被延误，B不正确。按时间先后和重要程度排序，时间先后不能准确体现风险处理的紧急性需求，重