中级银行从业资格之中级风险管理模拟卷包附答案详解【培优a卷】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理模拟卷包

第一部分单选题(50题)

1、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。

A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况

B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日

C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险

【答案】：D

【解析】本题可对各选项逐一分析，判断说法的正误：-A项：“借短贷长”指银行接受短期存款并发放长期贷款，这是金融机构常见的资产负债期限错配情况，该项说法正确。-B项：商业银行需要具备足够的流动性以应对现金的巨额需求，在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日等特定时期，公众的资金需求常常会大幅增加，所以商业银行必须随时做好准备，该项说法正确。-C项：利率变化会影响商业银行的资金成本和收益，进而影响其资产负债的期限结构。例如，利率上升时，银行可能会更倾向于缩短资产期限或延长负债期限，该项说法正确。-D项：商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是可以通过合理的资产负债管理来进行控制和管理的，并非不可控性的流动性风险，该项说法错误。综上，答案选D。

2、商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。

A.操作风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.市场风险

【答案】：C

【解析】本题主要考查商业银行风险类别的判断。A选项，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，违约风险和结算风险并非来源于这些因素，所以A错误。B选项，流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险，与违约风险和结算风险所涉及的范畴不同，所以B错误。C选项，信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。违约风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险，二者都属于信用风险的范畴，所以C正确。D选项，市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，与违约风险和结算风险无直接关联，所以D错误。综上，本题正确答案是C。

3、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。

A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局

B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度

C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局

D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构

【答案】：D

【解析】本题主要考查商业银行在面对大额交易和可疑交易时的报告对象以及监管检查主体。A选项，中国人民银行反洗钱局主要负责组织协调国家反洗钱工作，而不是接收商业银行的大额交易和可疑交易报告；中国银保监会及各地方监管局主要负责对银行业金融机构的监督管理，并非针对反洗钱报告的监管检查主体，所以A选项错误。B选项，虽然商业银行应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，但反洗钱工作部际联席会议制度是一个协调机制，并非对商业银行反洗钱工作进行监管、检查的主体，所以B选项错误。C选项，中国人民银行反洗钱局不接收商业银行的报告，中国证监会及各地方监管局主要负责对证券期货市场的监管，并非针对商业银行反洗钱工作的监管检查主体，所以C选项错误。D选项，依据相关规定，商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易时，应当向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，同时接受中国人民银行及其分支机构的监管、检查，所以D选项正确。综上，本题答案选D。

4、（）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。

A.证监会及其派出机构

B.财政部

C.中国人民银行

D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构

【答案】：D

【解析】本题主要考查对不同监管机构职责的了解。在金融领域，国务院银行业监督管理机构及其派出机构负责对银行业金融机构及其业务活动进行监督管理。对于外包活动，国务院银行业监督管理机构及其派出机构有职责根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A选项，证监会及其