中级银行从业资格之中级风险管理检测卷讲解含答案详解（研优卷）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理检测卷讲解

第一部分单选题(50题)

1、下列关于操作风险的说法，错误的是()。

A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件

B.操作风险不包括声誉风险和战略风险

C.具有营利性

D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

【答案】：C

【解析】本题主要考查对操作风险相关知识的理解。操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。A选项说法正确。操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，这是对操作风险常见的分类方式。B选项说法正确。操作风险不包括声誉风险和战略风险，声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险；战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。C选项说法错误。操作风险具有非营利性，它并不能为银行带来盈利，往往会给银行带来损失，所以该项符合题意。D选项说法正确。操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，无论是前台业务操作、后台管理流程，还是信息系统运行等方面，都可能存在操作风险。综上，答案选C。

2、（）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。

A.经风险调整的资本收益率（RAROC）

B.股本收益率（ROE）

C.资本充足率（CAR）

D.资产收益率（ROA）

【答案】：A

【解析】经风险调整的资本收益率（RAROC）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。它在盈利目标的设定、业务决策、资本配置和绩效考核等方面发挥重要作用，将风险带来的未来可预计的损失量化为当期成本，与金融机构的盈利相减，进而衡量经过风险调整后的收益大小，使银行的收益与所承担的风险直接挂钩，体现了业务发展与风险管理的内在统一。而股本收益率（ROE）主要反映股东权益的收益水平，用以衡量公司运用自有资本的效率。资本充足率（CAR）是一个银行的资本总额对其风险加权资产的比率，主要衡量银行在存款人和债权人的资产遭受损失之前，该银行能以自有资本承担损失的程度。资产收益率（ROA）是用来衡量每单位资产创造多少净利润的指标，侧重于反映资产利用的综合效果。因此答案选A。

3、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。

A.2.5％

B.10.5％

C.11.5％

D.5.5％

【答案】：C

【解析】我国系统重要性银行是金融体系中关键的组成部分，由于其一旦出现风险，极有可能对整个金融系统的稳定与安全造成严重冲击，所以对其资本充足率有着更为严格的要求。我国规定系统重要性银行的资本充足率不得低于11.5%，因此本题应选C。

4、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。

A.贷款审批人

B.贷款企业

C.专业调查机构

D.商业银行

【答案】：D

【解析】商业银行在金融业务中需对自身经营管理活动负责。虽然商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，但这并不意味着可以转嫁自身的风险管控责任。A选项贷款审批人只是商业银行内部审批流程中的一个环节，他们依据相关资料和规定进行审批，最终的风险责任不能仅由贷款审批人承担。B选项贷款企业出现违约和抵押物价值贬损是风险事件的表现，但承担风险损失的最终责任并非企业，企业主要是履行贷款合同中的还款义务，出现违约只是引发风险的因素。C选项专业调查机构虽负责贷前调查并提供调查报告，但它只是商业银行外包业务的合作方，不能替代商业银行成为承担风险损失的最终主体。D选项商业银行作为金融机构，对贷款业务进行全面管理和决策，外包贷前调查工作只是一种业务操作方式。在贷款业务中，商业银行需要对贷款的发放、风险评估和后续管理等全面负责，所以当出现企业违约和抵押物价值贬损等风险事件时，商业银行应当承担风险损失的最终责任。综上所述，答案选D。

5、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。

A.政府新兴的立法

B.公共利益集团持续的压力／运动

C.极端组织的行动或政变

D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策

【答案】：D

【解析】政治风险是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险，是影响银行操作风险的外部事件之一。对各选项进行分析：A项：政府新兴的立法属于政府行为，会给银行带来不确定性和风险，符合政治风险的范畴。B项：公共利益集团持续的压力/运