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中级银行从业资格之中级风险管理提分评估复习()
第一部分单选题(50题)
1、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。
A.4
B.3
C.2
D.5
【答案】：B
【解析】商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于3。这是基于相关金融监管规定和风险管理要求确定的标准数值。A选项4、C选项2、D选项5均不符合该规定，正确答案是B。
2、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。
A.改善公司治理结构
B.预先做好防范危机的准备
C.利用精确的数量模型进行量化
D.确保各类主要风险得到正确识别和排序
【答案】：C
【解析】声誉风险管理方法多样且各有其作用。A选项，改善公司治理结构能够明确各部门与人员职责，优化决策流程，增强组织整体透明度与规范性，减少因治理不善引发声誉问题的可能性，是有效的声誉风险管理手段。B选项，预先做好防范危机的准备，能够对可能出现的声誉危机提前制定应对策略、预案，进行演练，在危机来临时可以迅速反应，降低危机对声誉的损害程度，是声誉风险管理的重要环节。D选项，确保各类主要风险得到正确识别和排序，有助于集中资源优先处理高风险问题，避免因风险处理不当引发声誉危机，是声誉风险管理的基础工作。而C选项，利用精确的数量模型进行量化，声誉风险具有很强的主观性和不确定性，难以用精确的数量模型进行全面准确的量化，所以该方法不是普遍认为比较有效的声誉风险管理方法。因此本题正确答案选C。
3、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。
A.内部评级法
B.权重法
C.监管映射法
D.违约概率法
【答案】：B
【解析】本题主要考查银行计量信用风险加权资产方法的相关知识。下面对各选项进行分析：A.内部评级法是指商业银行基于自身内部评级体系计算信用风险加权资产的方法，与题干中“按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重”不符，所以A错误。B.权重法是银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法，符合题干描述，所以B正确。C.监管映射法并非本题所涉及的计量信用风险加权资产的方法，所以C错误。D.违约概率法主要是用于评估违约可能性的一种方法，并非用于计量信用风险加权资产，所以D错误。综上，本题答案选B。
4、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。
A.巴塞尔协议Ⅱ
B.巴塞尔协议Ⅰ
C.巴塞尔协议Ⅲ
D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）
【答案】：A
【解析】这道题正确答案是A。巴塞尔协议Ⅱ仅包含表内资本监管，对于表外资产的风险计提存在不足，而杠杆率监管对表外资产进行覆盖，正好弥补了这一缺陷。巴塞尔协议Ⅰ主要侧重于对信用风险的监管，未充分考虑表外业务的风险；巴塞尔协议Ⅲ主要是在巴塞尔协议Ⅱ基础上，加强了资本监管的要求，提高了资本质量和数量标准等，重点并非针对表外资产风险计提不足的弥补；巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）主要是对市场风险资本计量进行了完善，也不是针对表外资产风险计提不足问题的解决。所以本题选A。
5、操作风险是银行面临的一项重要风险．商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。
A.存款准备金
B.存款保险
C.经济资本
D.资本充足率
【答案】：C
【解析】操作风险是商业银行面临的重要风险之一，需要通过一定的资金安排来抵御其可能造成的损失。A选项，存款准备金是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款。它主要用于满足流动性需求和调控货币供应量，而非专门为抵御操作风险损失而安排，所以A不正确。B选项，存款保险是一种金融保障制度，是指由符合条件的各类存款性金融机构集中起来建立一个保险机构，各存款机构作为投保人按一定存款比例向其缴纳保险费，建立存款保险准备金，当成员机构发生经营危机或面临破产倒闭时，存款保险机构向其提供财务救助或直接向存款人支付部分或全部存款。这是为保护存款人利益、维护金融稳定，并非用于抵御商业银行自身操作风险损失，所以B不正确。C选项，经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。操作风险的损失具有不确定性，经济资本可以作为商业银行抵御操作风险造成损失的安排，所以C正确。D选项，资本充足率是指银行自身资本和加权风险资产的比率，反映商业银行在存款人和债权人的资产遭到损失之前，该银行能以自有资本承担损失的程度。它是衡量银行资本是否充足的指标，并非专门安排来抵御操作风险损失的资金，所以D不正确。综上，答案选C。
6、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项
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