中级银行从业资格之中级风险管理自我提分评估带答案详解（轻巧夺冠）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理自我提分评估

第一部分单选题(50题)

1、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。

A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局

B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度

C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局

D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构

【答案】：D

【解析】本题主要考查商业银行在面对大额交易和可疑交易时的报告对象以及监管检查主体。A选项，中国人民银行反洗钱局主要负责组织协调国家反洗钱工作，而不是接收商业银行的大额交易和可疑交易报告；中国银保监会及各地方监管局主要负责对银行业金融机构的监督管理，并非针对反洗钱报告的监管检查主体，所以A选项错误。B选项，虽然商业银行应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，但反洗钱工作部际联席会议制度是一个协调机制，并非对商业银行反洗钱工作进行监管、检查的主体，所以B选项错误。C选项，中国人民银行反洗钱局不接收商业银行的报告，中国证监会及各地方监管局主要负责对证券期货市场的监管，并非针对商业银行反洗钱工作的监管检查主体，所以C选项错误。D选项，依据相关规定，商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易时，应当向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，同时接受中国人民银行及其分支机构的监管、检查，所以D选项正确。综上，本题答案选D。

2、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品对冲市场风险

B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失

C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额

D.利用经济资本配置限制高风险业务

【答案】：B

【解析】A选项，利用金融衍生品对冲市场风险是常见且有效的市场风险控制手段。金融衍生品如期货、期权等，能通过与基础资产的反向操作，降低因市场价格波动带来的风险，起到套期保值的作用，属于市场风险控制措施。B选项，自我评估法主要是用于识别、评估操作风险和预期损失的方法，并非针对市场风险进行控制，所以它不属于商业银行市场风险控制措施。C选项，对总交易头寸或净交易头寸设定限额，可以限制银行在市场交易中的暴露程度，避免因过度交易而面临过大的市场风险，是市场风险控制的重要措施。D选项，利用经济资本配置限制高风险业务，通过合理分配经济资本，将资源向低风险、高收益的业务倾斜，减少对高风险业务的投入，从而降低市场风险，属于市场风险控制措施。综上，答案选B。

3、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5

【答案】：D

【解析】本题可先根据违约概率和违约回收率计算预期损失，再结合信用VaR与预期损失、非预期损失的关系求出非预期损失。###步骤一：计算预期损失（EL）预期损失是指在一定时间内，由可能发生的违约事件所导致的平均损失。其计算公式为：\(EL=PD\times(1-RR)\timesEAD\)，其中\(PD\)为违约概率，\(RR\)为违约回收率，\(EAD\)为违约风险暴露。已知借款人申请的贷款金额\(EAD=100\)万，违约概率\(PD=2.5\%=0.025\)，违约回收率\(RR=40\%=0.4\)，将数据代入公式可得：\(EL=0.025\times(1-0.4)\times100=0.025\times0.6\times100=1.5\)（万）###步骤二：明确信用VaR、预期损失和非预期损失的关系在信用风险管理中，信用\(VaR\)（在险价值）是指在一定的置信水平下，某一金融资产或证券组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失。它与预期损失（EL）和非预期损失（UL）存在如下关系：\(信用VaR=预期损失+非预期损失\)，即\(VaR=EL+UL\)。###步骤三：计算非预期损失（UL）已知信用\(VaR=10\)万，预期损失\(EL=1.5\)万，将数据代入上述公式可得：\(UL=VaR-EL=10-1.5=8.5\)（万）综上，答案选D。

4、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。

A.操作风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.信用风险

【答案】：C

【解析】该题的正确答案是C选项。下面对各选项进行详细分析：A：操作风险主要是指源于不完善或有问题的内部程序、人为失误、系统故障或外