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计量经济学检验汇总.pdf

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    最全计量经济学检验汇总

    现代计量经济学的检验包括以下三个大类：

    §1.1系数检验

    一、Wald检验一系数约束条件检验

    Wald检验没有把原假设定的系数限制加入回归，通过估计这一无限制回归来计算检验统计量。Wald

    统冲量计算无约束估计量如何满足原假设下的约束。如果约束为真，无约束估计量应接近于满足约束条件。

    考虑一个线性回归模型：和一个线性约束：，R是一个已知的阶

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