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中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库讲解
第一部分单选题(50题)
1、下列不属于外部数据的是（）。
A.通过专业数据供应商所获得的数据
B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息
C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据
D.从征信系统获得的数据
【答案】：B
【解析】本题可根据外部数据的定义来判断各选项是否属于外部数据。外部数据是指从企业外部获取的数据，通常来源于各种外部机构、组织或公开渠道。A选项，通过专业数据供应商所获得的数据，专业数据供应商是企业外部的机构，其提供的数据属于从外部获取的数据，属于外部数据。B选项，从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息，这些业务系统属于企业内部的系统，从中抽取的数据是企业内部的数据，不属于外部数据。C选项，从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据，税务、海关、公共服务提供部门均为企业外部的机构，所获得的数据属于外部数据。D选项，从征信系统获得的数据，征信系统一般是独立于企业的外部系统，从其中获取的数据属于外部数据。综上，答案是B。
2、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（）
A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元
B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%
C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%
D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元
【答案】：C
【解析】本题主要考查对VaR值含义的理解。VaR即风险价值，指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。在本题中，Y银行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，这意味着在给定的一天时间内，银行的投资组合在99%的置信水平下，最大损失不会超过5000万元人民币。那么反过来理解，其投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%。下面对各选项进行分析：A项：“Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元”，99%的VaR值为5000万元并不代表有99%的概率损失金额恰好为5000万元，而是有99%的概率损失不超过5000万元，该项错误。B项：“Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%”，由前面分析可知损失超过5000万元的概率应不大于1%，而非不大于99%，该项错误。C项：“Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%”，符合对VaR值含义的正确理解，该项正确。D项：“Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元”，同样，1%是损失超过5000万元的概率，而不是有1%的概率损失金额为5000万元，该项错误。综上，正确答案是C。
3、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。
A.经济资本
B.资本充足率
C.存款准备金
D.存款保险
【答案】：B
【解析】本题主要考查商业银行抵御操作风险损失的相关安排。A项，经济资本是银行内部管理人员根据银行所承担的风险计算的、银行需要保有的最低资本量，它用于衡量和防御银行实际承担的损失超出预计损失的那部分损失，是防止银行倒闭的最后防线，并非专门为抵御操作风险造成的损失而安排，故A项错误。B项，资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率，商业银行通过维持一定的资本充足率，能够增强自身的风险承受能力，为抵御操作风险造成的损失提供保障。当操作风险事件发生并导致损失时，充足的资本可以弥补这些损失，从而保证银行的稳健运营，故B项正确。C项，存款准备金是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款，它主要是为了保证商业银行的资金流动性以及宏观调控货币供应量，与抵御操作风险造成的损失并无直接关联，故C项错误。D项，存款保险是一种金融保障制度，是指由符合条件的各类存款性金融机构集中起来建立一个保险机构，各存款机构作为投保人按一定存款比例向其缴纳保险费，建立存款保险准备金，当成员机构发生经营危机或面临破产倒闭时，存款保险机构向其提供财务救助或直接向存款人支付部分或全部存款，它主要是为了保护存款人的利益和维护金融稳定，并非针对商业银行抵御操作风险损失的安排，故D项错误。综上，答案选B。
4、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。
A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高级管理层
【答案】：D
【解析】高级管理层负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。董事会主要负责总体战略决策等重大事项；监事会主要承担监督职责，对企业的经营管理等进行监督；股东
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