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中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库
第一部分单选题(50题)
1、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）
A.将短期借款与长期贷款匹配
B.将长期借款与长期贷款匹配
C.将短期借款与短期贷款匹配
D.资产和负债的期限结构比较平衡
【答案】：D
【解析】本题考查商业银行在对市场利率升降不敏感时倾向持有的资产负债期限结构。A：将短期借款与长期贷款匹配。短期借款的利率通常会随着市场利率波动较快调整，而长期贷款的利率相对固定。当市场利率上升时，短期借款成本增加，而长期贷款收益固定，银行利润会受到压缩；当市场利率下降时，虽然短期借款成本降低，但长期贷款不能及时调整利率，银行也无法及时享受到市场利率下降带来的收益增加。所以这种期限结构下银行对市场利率变动较为敏感，不符合题意。B：将长期借款与长期贷款匹配。长期借款和长期贷款的利率调整都相对滞后，不过这也使得银行在市场利率变动时，面临着较大的利率风险。例如市场利率大幅下降时，银行长期借款成本较高，而长期贷款利率难以下调以吸引更多业务，会影响银行的竞争力和收益；市场利率上升时，银行可能无法及时提高长期贷款利率来增加收益。因此这种结构也表明银行对市场利率变动是有敏感度的，不符合题意。C：将短期借款与短期贷款匹配。短期借款和短期贷款的利率都与市场利率联系紧密且变动频繁。当市场利率上升或下降时，短期借款和短期贷款的利率都会随之快速变动，这会使银行的收益情况随着市场利率的波动而大幅波动，银行对市场利率非常敏感，不符合题意。D：资产和负债的期限结构比较平衡。当商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感时，意味着银行希望减少因市场利率变动带来的风险。资产和负债期限结构平衡可以使银行在市场利率波动时，资产和负债的收益与成本变动相对较为同步，从而降低市场利率变动对银行整体收益的影响。所以这种情况下，商业银行倾向于持有资产和负债期限结构比较平衡的状态，符合题意。故本题正确答案选D。
2、《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。
A.储备资本要求
B.核心一级资本充足率
C.一级资本充足率
D.资本充足率?
【答案】：A
【解析】《商业银行资本管理办法（试行）》全面引入巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求，资本监管的最低资本要求包括核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率。而储备资本要求属于第二支柱的内容，并非最低资本要求。所以答案选A。
3、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。
A.平均存款
B.平均贷款
C.期望存款
D.期望贷款
【答案】：A
【解析】本题考查商业银行核心资金的相关知识。商业银行在运营过程中，需要确定稳定的资金来源来为贷款等业务提供支持。核心资金是商业银行较为稳定、可用于长期放贷等业务的资金。A项：平均存款是指特定时段内银行各类存款的平均值，其中包括活期存款。活期存款虽然流动性较强，但在一定时期内会保持相对稳定的余额，将特定时段内包括活期存款在内的平均存款作为核心资金，能够为贷款提供稳定的金融来源，该项正确。B项：平均贷款是银行发放贷款的平均数额，它是银行资金的运用方向，而非资金来源，银行不可能用贷款去为贷款提供资金来源，该项错误。C项：期望存款只是预期可能达到的存款数额，具有不确定性，不能作为稳定的核心资金为贷款提供金融来源，该项错误。D项：期望贷款同样是预期可能发放的贷款数额，是银行的业务预期，并非资金来源，无法为贷款提供资金支持，该项错误。综上，本题正确答案是A。
4、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。
A.其他一级资本
B.核心一级资本
C.储备资本
D.二级资本
【答案】：B
【解析】根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，核心一级资本是银行资本中最核心的部分，具有最强的损失吸收能力和稳定性。它由实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分等构成，是银行抵御风险的重要基础。在商业银行的资本规划中，补充核心一级资本能够增强银行的资本实力和抗风险能力，为银行的稳健运营提供坚实保障。因此，商业银行应优先考虑补充核心一级资本。A选项其他一级资本虽然也是银行资本的重要组成部分，但在资本补充优先级上低于核心一级资本。C选项储备资本是为应对经济衰退时期的损失而额外计提的资本，并非优先补充的资本类型。D选项二级资本主要包括二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备等，其风险吸收能力相对核心一级资本较弱。综上，本题正确答案是B。
5、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，
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