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中级银行从业资格之中级风险管理模拟考试高能
第一部分单选题(50题)
1、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（）。
A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.标准法
D.蒙特卡洛模拟法
【答案】：B
【解析】本题主要考查不同计算VaR方法的特点。A项，历史模拟法是运用当前资产组合中各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史序列，进而得到重新构造资产组合收益率的时间序列，通过该时间序列的分位数来计算VaR，并非利用正态分布的统计特征简化计算VaR，所以A项不符合题意。B项，方差-协方差法假定市场因子的变化服从多元正态分布，在此情形下，利用正态分布的统计特征来简化计算VaR，所以B项正确。C项，标准法是巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险内部模型法提出的一种简单有效的补充方法，它不是基于假定市场因子变化服从多元正态分布并利用其特征来计算VaR的方法，C项不符合题意。D项，蒙特卡洛模拟法是通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况，进而计算VaR，并非利用正态分布的统计特征简化计算，D项不符合题意。综上，答案是B。
2、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。
A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力
C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力
D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力
【答案】：A
【解析】本题主要考查对不同财务比率概念的理解。A选项：盈利能力比率是衡量企业赚取利润能力的指标，它体现了管理层控制费用并获得投资收益的能力。企业通过有效控制成本费用，合理运营资产以获取投资回报，盈利能力比率能够反映出这方面的情况，所以该表述正确。B选项：杠杆比率是衡量企业长期偿债能力的指标，主要反映企业的负债与所有者权益之间的关系，用于评估企业利用债务融资的程度以及偿还长期债务的能力，而非判断企业归还短期债务的能力。归还短期债务的能力通常用短期偿债能力指标如流动比率、速动比率等来衡量，所以该项表述错误。C选项：流动性比率主要衡量企业流动资产在短期债务到期以前，可以变为现金用于偿还负债的能力，它侧重于反映企业资产的变现能力和短期偿债能力，而不是体现管理层管理和控制资产的能力。衡量管理层管理和控制资产能力的指标通常有资产周转率等效率比率，所以该项表述错误。D选项：效率比率是用来衡量企业资产运营效率的指标，反映企业运用各项资产以赚取利润的能力，如存货周转率、应收账款周转率等。而衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力并非效率比率的范畴，所以该项表述错误。综上，正确答案是A。
3、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。
A.信用风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.声誉风险
【答案】：C
【解析】本题主要考查银行各类风险的特点及性质。需对每个选项所代表的风险进行分析，判断哪种风险是最具破坏力的。A选项信用风险，是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性。它主要影响银行与客户之间的信贷关系和资金回收，虽然可能导致银行资金损失，但通过有效的信用评估和风险管理手段，可在一定程度上进行控制和降低损失，并非最具破坏力的风险。B选项市场风险，指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。市场风险通常与金融市场的波动相关，银行可以通过多元化投资、套期保值等策略来管理和分散市场风险，其破坏力相对局限。C选项流动性风险，是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险。当银行面临严重的流动性风险时，可能无法按时兑付客户存款、偿还债务，进而引发挤兑现象，导致银行资金链断裂，甚至破产倒闭。一旦发生流动性风险危机，不仅会对银行自身造成毁灭性打击，还可能引发系统性金融风险，波及整个金融市场和经济体系，所以是银行所有风险中最具破坏力的风险。D选项声誉风险，是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。声誉风险主要影响银行的社会形象和客户信任度，虽然可能会导致客户流失和业务受损，但相比流动性风险来说，其破坏力相对有限，不会直接导致银行的生存危机。综上，正确答案是C。
4、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。
A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和
B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险
C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额
D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值
【答案】：C
【解析】本题主要考查对总敞口头寸相
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