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中级银行从业资格之中级风险管理检测卷讲解

第一部分单选题(50题)

1、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（）。

A.各家银行所采用的验证方法应当统一

B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性

C.验证主要由监管当局负责

D.验证应随着风险管理手段的改进而调整

【答案】：D

【解析】本题可对各选项逐一进行分析：-A项：不同银行的业务特点、风险管理水平、数据基础等存在差异，若要求各家银行所采用的验证方法统一，并不符合实际情况，因为统一的方法可能无法适应所有银行的具体需求。所以，各银行应根据自身实际情况选择合适的验证方法，而不是统一方法，该项表述错误。-B项：验证的本质是通过一系列的技术手段和流程，检验银行内部评级体系的准确性、可靠性、稳定性和一致性等，以确保其能够有效衡量信用风险，而不是证明其必要性。银行建立内部评级体系本身就是基于风险管理等多方面的需求，验证是对体系有效性的评估，并非证明其存在的必要，该项表述错误。-C项：虽然监管当局在商业银行评级验证中起到监督和指导的作用，但验证工作主要还是由银行自身来负责。银行需要建立完善的验证机制和流程，对内部评级体系进行持续的验证和优化，以保障评级体系的质量。监管当局主要是对银行的验证工作进行监管和审查，确保其符合相关规定和要求，该项表述错误。-D项：随着风险管理手段的改进和发展，银行面临的风险环境也在不断变化。为了使内部评级体系能够准确反映当前的风险状况，验证工作应相应地进行调整和优化。这样可以保证评级体系的有效性和适应性，使其更好地服务于银行的风险管理决策，该项表述正确。综上，本题正确答案为D。

2、新产品／业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。

A.全面性原则

B.统一性原则

C.统筹性原则

D.适应性原则?

【答案】：B

【解析】正确答案选B。统一性原则强调新产品／业务风险管理需在商业银行统一的风险管理框架下开展，这是全面风险管理的重要工作内容，符合本题所描述的情况。A项全面性原则，主要侧重于风险管理要覆盖各类风险、各个业务领域和各个环节等多方面，强调全面覆盖，与题干中在统一框架下进行表述不符。C项统筹性原则主要涉及对资源、业务等进行统筹规划和协调，题干未体现这方面重点。D项适应性原则通常是指风险管理要适应内外部环境变化等，题干中并未突出这一要点。

3、2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆·盖维耶尔(JeromeKerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一经曝出震惊了全球金融界。热罗姆·盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作，2005年，他被提升为初级交易员，在银行的DeltaOne产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆·盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险。

A.12%

B.15%

C.18%

D.21%

【答案】：C

【解析】本题未明确题目，仅给出了法国兴业银行违规交易案的相关背景及四个数值选项和答案为C。推测题目可能是与该案例中涉及的数据计算有关的选择题。但由于缺乏具体题目，无法准确给出详细的推理过程。不过，根据答案显示为C，即18%，可能是通过案例中所给交易金额、损失金额等数据进行计算得出的结果。例如，可能是用损失金额除以相关交易金额等计算方式得到了18%这个数值。若能补充具体题目，可进一步完善详细解析。

4、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％

【答案】：C

【解析】本题考查香港金管局规定的法定流动资产比率相关知识。法定流动资产比率是金融监管中的一个重要指标，对于维护金融机构的流动性和稳定性具有关键作用。在香港金融管理体系中，香港金管局规定的法定流动资产比率为25%。所以本题应选C。

5、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，