中级银行从业资格之中级风险管理强化训练高能含完整答案详解（网校专用）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理强化训练高能

第一部分单选题(50题)

1、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。

A.经济资本又称为风险资本

B.经济资本小于银行的账面资本

C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多

D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本

【答案】：B

【解析】该题主要考查对经济资本相关概念的理解。A选项，经济资本确实又被称为风险资本，这是经济资本在金融领域的常见别称，所以A选项说法正确。B选项，经济资本是商业银行根据自身面临的风险状况所应持有的资本量，用于应对非预期损失。账面资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益。经济资本与账面资本的大小关系并不是固定的，经济资本可能大于、小于或等于银行的账面资本，故B选项说法不正确。C选项，商业银行整体风险水平高时，意味着它面临的不确定性和潜在损失更大，为了抵御这些风险，就需要更多的经济资本来应对可能出现的损失，所以要求的经济资本就多，C选项说法正确。D选项，经济资本的核心作用就是为了应对非预期损失而持有的资本，当银行遭遇超出预期的损失时，经济资本可以起到缓冲和弥补的作用，D选项说法正确。综上，答案选B。

2、下列不属于战略风险识别的层面的是()。

A.技术层面

B.宏观战略层面

C.中观管理层面

D.微观执行层面

【答案】：A

【解析】战略风险识别通常包括宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面。宏观战略层面主要关注组织的整体战略方向、长期目标等宏观层面的因素；中观管理层面涉及组织的各项管理活动、流程和制度等方面的战略风险；微观执行层面聚焦于具体业务操作和日常运营中的战略风险。而技术层面并不属于战略风险识别的常规层面，所以答案选A。

3、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。

A.5.5％

B.5％

C.5.75％

D.6.25％

【答案】：B

【解析】经风险调整的收益率（RAROC）的计算公式为：RAROC=（收益-预期损失）÷经济资本。本题中，收益即贷款利息收入为500万元，贷款相关费用60万元应从收益中扣除，所以实际收益为500-60=440万元；预期损失为40万元；经济资本为8000万元。将这些数据代入公式可得：RAROC=（440-40）÷8000=400÷8000=0.05，即5%。所以正确答案是B。

4、根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（??）。

A.外币贷款和外汇交易

B.交易性人民币债券投资

C.外币债券投资

D.人民币贷款和垫款

【答案】：D

【解析】市场风险资本是指商业银行用于弥补市场风险可能带来损失而需计提的资本。市场风险主要源于金融市场价格波动，如利率、汇率、股票价格和商品价格等的变动。A选项外币贷款和外汇交易，涉及外币，汇率波动会带来市场风险，银行需对这类业务计提市场风险资本，以应对汇率变动可能导致的损失。B选项交易性人民币债券投资，债券价格会随市场利率、宏观经济环境等因素波动，存在市场风险，所以商业银行需要为其计提市场风险资本。C选项外币债券投资，不仅面临债券价格波动风险，还受汇率变动影响，有较大的市场风险，也需要计提市场风险资本。D选项人民币贷款和垫款，主要面临的是信用风险，即借款人可能违约无法按时还款的风险，而非市场风险，所以按照我国银行业监管要求，商业银行不需要对人民币贷款和垫款计提市场风险资本。综上，答案选D。

5、银行监管的首要环节是（）。

A.市场准人

B.机构设置

C.业务开展

D.高级管理人员聘用

【答案】：A

【解析】银行监管是对银行业金融机构的监督管理活动。市场准入是银行监管的首要环节。这是因为市场准入监管能确保进入市场的金融机构具备良好的品质、财务状况和管理能力等，从源头上控制银行业金融机构的风险，将不具备相应条件的潜在参与者拒之门外，从而维护金融市场的稳健运行。而机构设置主要侧重于银行内部的组织架构安排；业务开展是银行进入市场后进行经营活动的过程；高级管理人员聘用是在银行设立及运营过程中的一个方面，但都不是银行监管的首要环节。因此正确答案选A。

6、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。

A.50％

B.100％

C.200％

D.150％

【答案】：D

【解析】国际收支逆差与国际储备之比是衡量一国国际收支风险的重要指标。该比例越高，表明该国国际收支面临的压力和风险越大。当国际收支逆差与国际储备之比超过150％时，意味着国际收支逆差相对国际储备规模过大，国家可能面临外汇储备不足的风险，难以应对