中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库附参考答案详解（模拟题）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库

第一部分单选题(50题)

1、通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。

A.发行债券

B.公司存款

C.同业拆借

D.居民储蓄

【答案】：D

【解析】商业银行负债流动性的利率敏感度与资金来源的稳定性相关，资金来源越稳定，其负债流动性的利率敏感度相对越低。A选项发行债券，债券的利率通常是固定的，并且有明确的到期时间，发行债券获得的资金虽然有一定稳定性，但债券市场受多种因素影响，其利率波动可能会影响投资者的购买意愿和债券的发行成本等，当市场利率变化时，发行债券的成本和资金可得性会发生变化，所以利率敏感度相对较高。B选项公司存款，公司的资金使用和存款行为往往与公司的经营活动密切相关。公司在不同的经营阶段和市场环境下，会根据自身的资金需求灵活调整存款金额，例如在旺季可能会减少存款用于扩大生产，且公司对利率变化较为敏感，可能会根据不同银行的利率差异频繁转移资金，所以公司存款的稳定性较差，其负债流动性的利率敏感度较高。C选项同业拆借，是金融机构之间的短期资金融通行为。同业拆借市场的利率波动较为频繁，拆借资金的期限短、流动性强，并且拆借的规模和利率会受到货币市场供求关系、央行政策等多种因素影响，当市场利率变动时，金融机构之间的拆借意愿和拆借利率会迅速变化，所以同业拆借的利率敏感度很高。D选项居民储蓄，居民储蓄的目的通常是为了满足长期的消费需求、养老、教育等，其储蓄行为相对稳定，不会轻易随利率的短期波动而大幅变动。即使利率有所调整，居民一般也不会立即大规模地改变储蓄金额和方式，因此以居民储蓄为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。综上，本题正确答案是D。

2、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（）。

A.金融机构、企业年金等

B.个人投资者

C.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者

D.银行间投资人或特定机构投资者

【答案】：D

【解析】在我国资产证券化业务实践里，资产支持票据是在银行间债券市场发行和交易的债务融资工具。其发行对象主要是银行间投资人或特定机构投资者，这是由资产支持票据的性质和市场定位所决定的。A选项金融机构、企业年金等表述过于片面，虽然它们可能是部分投资者，但不能涵盖资产支持票据投资者的主要群体。B选项个人投资者通常不是资产支持票据的主要投资者，资产支持票据的投资门槛、风险特征等不太适合个人投资者广泛参与。C选项符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者，这与资产支持票据的投资者范畴并不完全对应，资产支持票据的投资者主要是基于银行间市场的特定对象。所以正确答案是D。

3、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。

A.4

B.3

C.2

D.5

【答案】：B

【解析】商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于3。这是基于相关金融监管规定和风险管理要求确定的标准数值。A选项4、C选项2、D选项5均不符合该规定，正确答案是B。

4、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。

A.2.76％

B.2.53％

C.2.98％

D.3.78％

【答案】：B

【解析】超额备付金率的计算公式为：（在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金）÷各项存款×100%。题中某商业银行在中国人民银行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元，各项存款为2138亿元，将数据代入公式可得：（43+11）÷2138×100%=54÷2138×100%≈2.53%，所以正确答案是B。

5、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

【答案】：C

【解析】该题核心考查对商业银行正确处理投诉和批评以维护声誉相关内容的理解，需判断各描述的恰当程度。A选项，商业银行将接受投诉和批评视为与客户/公众沟通的好时机是合理的。通过与客户/公众的沟通，银行能够了解他们的需求和意见，进而改进自身服务，这对维护声誉具有积极意义，所以该项描述恰当。B选项，商业银行学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验也是可行的。投诉和批评往往能反映出银行在运营过程中存在的问题，若能从中获取早期风险信息并加以处理，可有效降低声誉受损的可能性，该项描述合理。C选项