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中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库讲解
第一部分单选题(50题)
1、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。
A.100万元
B.700万元
C.多于700万元
D.小于700万元
【答案】：D
【解析】本题可根据风险价值（VaR）的基本原理来判断资金交易部门当期的整体VaR值。风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。在考虑投资组合的风险时，由于不同资产之间往往存在一定的相关性，投资组合的风险通常小于各资产风险的简单相加。本题中商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，这两类产品并非完全正相关，存在一定的分散化效应。也就是说，当一种金融产品出现损失时，另一种金融产品可能不会同时出现损失，甚至可能出现盈利，从而使得整体的风险小于两类金融产品各自风险的简单相加。已知债券和外汇当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，若简单相加，两者之和为300+400=700万元，但由于分散化效应的存在，资金交易部门当期的整体VaR值应小于700万元。综上，答案选D。
2、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。
A.《商业银行压力测试指引》
B.《利率风险管理与监管原则》
C.《商业银行资本充足率管理办法》
D.《商业银行市场风险管理指引》
【答案】：B
【解析】本题主要考查巴塞尔委员会在2004年发布的要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值影响的文件。A选项《商业银行压力测试指引》，其主要是针对商业银行压力测试相关方面作出规定，并非专门要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值影响，所以A选项不符合题意。B选项《利率风险管理与监管原则》，在2004年巴塞尔委员会发布了该文件，明确要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响，B选项正确。C选项《商业银行资本充足率管理办法》，主要围绕商业银行资本充足率的管理等内容，与评估标准利率冲击对银行经济价值的影响无关，C选项错误。D选项《商业银行市场风险管理指引》，重点在于商业银行市场风险的管理，并非针对银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响这一特定要求，D选项错误。综上，本题正确答案是B。
3、良好的风险报告路径应采取（）。
A.横向传送
B.纵向报送
C.直线传送
D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构
【答案】：D
【解析】良好的风险报告路径应采取纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构。纵向报送能够确保信息在组织层级中的有效传递，使上级管理层及时了解基层的风险状况；横向传送则有助于不同部门之间共享风险信息，促进协同合作，全面、及时地发现和应对风险。而单纯的横向传送、纵向报送或直线传送都存在一定局限性，无法像矩阵式结构那样兼顾多方面需求，实现高效的风险信息传递和管理。所以答案选D。
4、下列不属于操作风险评估要素的是()。
A.内部操作风险损失事件数据
B.外部相关损失数据
C.情景分析
D.外部事件
【答案】：D
【解析】本题主要考查操作风险评估要素的相关知识。操作风险评估是对操作风险状况进行评估和分析的过程，其要素通常包括内部操作风险损失事件数据、外部相关损失数据以及情景分析等。-A选项内部操作风险损失事件数据，是指金融机构自身内部发生的操作风险损失事件的相关数据，这些数据能够直观反映出该机构自身在操作风险方面存在的问题和薄弱环节，是操作风险评估的重要依据之一。-B选项外部相关损失数据，即从外部获取的与本机构类似业务或操作相关的风险损失数据，通过参考外部数据，可以帮助金融机构了解行业内普遍存在的操作风险情况，发现潜在的风险因素，对自身操作风险进行更全面的评估。-C选项情景分析，是一种通过设定不同的情景，来模拟可能发生的操作风险事件及其影响的方法。情景分析可以帮助评估人员考虑到各种可能出现的情况，从而更全面地评估操作风险的潜在影响和可能性。-D选项外部事件，外部事件是指可能对金融机构产生影响的外部因素，如自然灾害、政治事件、监管政策变化等，它并不是操作风险评估的要素。综上，本题答案选D。
5、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUTOPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。
A.7.43和6.742
B.-13.26和13.948
C.7.43和20.69
D.0和0.688
【答案】：D
【解析】本题可根据卖方期权内在价值和时间价值的计算公式来分别计算该卖方期权的内在价值和时间价值，进而
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