中级银行从业资格之中级风险管理模拟考试高能附答案详解【黄金题型】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理模拟考试高能

第一部分单选题(50题)

1、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。

A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分

B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致

C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望

D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线

【答案】：C

【解析】A选项说法正确。风险偏好确实是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，它有助于银行明确自身愿意承担的风险水平和类型，为全面风险管理提供指引。B选项说法正确。商业银行在制定战略规划时，需要保持战略规划与风险偏好的协调一致。只有这样，银行在追求战略目标的过程中，才能合理控制风险，确保经营的稳健性。C选项说法错误。风险偏好指标值在设定过程中，应综合考虑多种因素，包括但不限于银行自身的战略目标、业务特点、风险承受能力等，而不能主要考虑监管者的期望。虽然监管要求是重要的考虑因素，但不是唯一的决定因素。D选项说法正确。风险偏好需要有效传导至各实体、条线，这样才能确保银行的各个层面都能理解并遵循银行的风险偏好，从而在日常经营中有效管理风险。综上，本题应选C。

2、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。

A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正

B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化

C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成

D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的

【答案】：C

【解析】本题主要考查对商业银行风险文化相关内容的理解。A选项，风险文化并非一成不变，随着内外部经营管理环境的变化，银行面临的风险状况也会改变，所以风险文化应当不断修正以适应新的情况，该描述恰当。B选项，商业银行通过建立规章制度明确风险相关的行为准则和规范，实施绩效考核对符合良好风险文化的行为给予激励，能有效引导员工树立正确的风险意识，逐渐培养良好的风险文化，此描述合理。C选项，风险文化建设是一个全面、系统性的工程，涉及商业银行的各个层级、各个部门和全体员工。不能仅将其交由风险管理部门来完成，因为每个部门和员工在日常业务操作中都与风险相关，都应参与到风险文化建设中。所以该描述最不恰当。D选项，风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，它是一种长期形成的价值观、态度和行为模式，需要持续的培育和积累，不能通过短期突击来达到目的，该描述准确。综上所述，答案选C。

3、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）

A.风险补偿

B.风险转移

C.风险分散

D.风险对冲

【答案】：A

【解析】此题考查的是风险管理方法的判断。A项，风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。题干中，甲的信用评级低于乙，意味着甲的违约风险相对较高。在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定更高的贷款利率，就是通过提高价格（贷款利率）的方式，对可能承受的甲的违约风险进行补偿，该项符合题意。B项，风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择，如担保、备用信用证等。题干中并未体现将甲的风险转移给其他主体的情况，所以该项不符合。C项，风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。常见的方式是投资组合，通过投资不同的资产来降低非系统性风险。本题没有涉及到分散投资等相关内容，故该项不正确。D项，风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择，比如利用期货、期权等金融衍生品进行对冲操作。题干中不存在对冲风险的相关操作，因此该项也不符合。综上，答案是A。

4、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.8%

B.12%

C.18%

D.15%

【答案】：D

【解析】在操作风险计量的标准法里，不同的商业银行产品线对应着不同的β值。对于“代理服务业务”产品线，其对应的β值为15%，因此正确答案是D。

5、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。

A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况

B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3％～5％时，对商业银行的流动性风险是一个预警

C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强

D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求

【答案】：C

【解析】本题主要考查对现金流分析相关说